Сравнение V3PL.DE с S100.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3PL.DE) и Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L).
V3PL.DE и S100.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V3PL.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. S100.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности V3PL.DE и S100.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам V3PL.DE и S100.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3PL.DE Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 10.10% | 16.39% | 7.41% | 10.31% | 3.85% |
S100.L Invesco FTSE 100 UCITS ETF | 5.55% | 19.20% | 14.62% | 9.61% | 6.92% |
Разные валюты инструментов
V3PL.DE торгуется в EUR, в то время как S100.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S100.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3PL.DE показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у S100.L с доходностью 5.55%.
V3PL.DE
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 16.13%
- 1 год
- 30.06%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
S100.L
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий V3PL.DE и S100.L
V3PL.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии S100.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
V3PL.DE vs. S100.L — Ранг доходности на риск
V3PL.DE
S100.L
Сравнение V3PL.DE c S100.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3PL.DE) и Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3PL.DE | S100.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.29 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.65 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.82 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 7.95 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3PL.DE | S100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.29 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.52 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между V3PL.DE и S100.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3PL.DE и S100.L
Дивидендная доходность V3PL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как S100.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3PL.DE Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 1.70% | 1.90% | 2.16% | 2.13% | 0.14% |
S100.L Invesco FTSE 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок V3PL.DE и S100.L
Максимальная просадка V3PL.DE за все время составила -17.66%, что меньше максимальной просадки S100.L в -40.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3PL.DE и S100.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| V3PL.DE | S100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.66% | -34.58% | +16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -10.76% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -4.63% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -4.50% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.40% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3PL.DE и S100.L
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3PL.DE) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что V3PL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S100.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| V3PL.DE | S100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 5.54% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 8.93% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 14.67% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 14.03% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 16.87% | -2.30% |