PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3PL.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение V3PL.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3PL.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

V3PL.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности V3PL.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3PL.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V3PL.DE и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022
V3PL.DE
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		10.10%16.39%7.41%10.31%3.85%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-4.43%
Разные валюты инструментов

V3PL.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3PL.DE показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

V3PL.DE

1 день
5.07%
1 месяц
-4.92%
С начала года
10.10%
6 месяцев
16.13%
1 год
30.06%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing

S&P 500 Index

Часто сравнивают с V3PL.DE:
V3PL.DE с ASDV.LV3PL.DE с S100.LV3PL.DE с VOOV3PL.DE с LGQK.DEV3PL.DE с 18MM.DEV3PL.DE с FVSJ.DEV3PL.DE с LCUA.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

V3PL.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3PL.DE
Ранг доходности на риск V3PL.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3PL.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3PL.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3PL.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3PL.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3PL.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3PL.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3PL.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3PL.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.43

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

0.73

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

0.66

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.99

2.77

+8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3PL.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3PL.DE на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3PL.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3PL.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.43

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.45

+0.50

Корреляция

Корреляция между V3PL.DE и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок V3PL.DE и ^GSPC

Максимальная просадка V3PL.DE за все время составила -17.66%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3PL.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

V3PL.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.66%

-56.78%

+39.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.14%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-5.78%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-10.75%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.60%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности V3PL.DE и ^GSPC

Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3PL.DE) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что V3PL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V3PL.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

4.42%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

9.93%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

20.69%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

16.81%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

18.63%

-4.06%