Сравнение MSFT с TTMI
MSFT (Microsoft Corporation) and TTMI (TTM Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, TTMI in Electronic Components. Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 37.89%/yr for TTMI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и TTMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у TTMI с доходностью 181.23%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям TTMI по среднегодовой доходности: 24.39% против 37.89% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
TTMI
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 14.94%
- С начала года
- 181.23%
- 6 месяцев
- 164.27%
- 1 год
- 432.81%
- 3 года*
- 140.84%
- 5 лет*
- 66.64%
- 10 лет*
- 37.89%
Сравнение доходности по годам MSFT и TTMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
TTMI TTM Technologies, Inc. | 181.23% | 178.79% | 56.55% | 4.84% | 1.21% | 8.01% | -8.34% | 54.68% | -37.91% | 14.97% |
Correlation
The correlation between MSFT and TTMI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2000 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between MSFT and TTMI has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$16.79
TTMI:
$1.68
MSFT:
23.27
TTMI:
115.66
MSFT:
1.63
TTMI:
1.61
MSFT:
9.16
TTMI:
7.06
MSFT:
$318.27B
TTMI:
$2.91B
MSFT:
$217.41B
TTMI:
$590.75M
MSFT:
$200.96B
TTMI:
$402.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. TTMI — Ранг доходности на риск
MSFT
TTMI
Сравнение MSFT c TTMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и TTM Technologies, Inc. (TTMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | TTMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.57 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 18.76 | -19.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 53.30 | -54.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и TTMI
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки TTMI в -94.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и TTMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | TTMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -94.68% | +25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -23.26% | -10.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -34.24% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -35.69% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -56.19% | +19.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -1.47% | -25.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -49.82% | +28.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 8.17% | +8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и TTMI
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у TTM Technologies, Inc. (TTMI) волатильность равна 22.89%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | TTMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 22.89% | -12.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 58.82% | -36.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 72.82% | -47.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 49.51% | -22.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 45.57% | -18.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и TTMI
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как TTMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TTMI TTM Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и TTMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и TTM Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и TTMI
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TTMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TTM Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 154.94M при выручке в 774.32M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TTMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TTM Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.92M при выручке в 774.32M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
TTMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TTM Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.69M при выручке в 774.32M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and TTMI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTMI has higher volatility (22.89%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs TTMI's -94.68%.
TTMI currently has the higher Sharpe Ratio (5.99 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и TTMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор