PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SU.PA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SU.PA с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schneider Electric S.E. (SU.PA) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности SU.PA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Schneider Electric S.E. (SU.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SU.PA и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SU.PA
Schneider Electric S.E.		0.53%-0.74%34.50%41.87%-22.44%48.65%33.52%58.05%-13.18%10.20%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

SU.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SU.PA показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции SU.PA превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 18.82% против 12.10% соответственно.

SU.PA

1 день
-1.58%
1 месяц
-6.86%
С начала года
0.53%
6 месяцев
-5.73%
1 год
11.81%
3 года*
18.08%
5 лет*
14.60%
10 лет*
18.82%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schneider Electric S.E.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SU.PA:
SU.PA с AI.PASU.PA с SPYSU.PA с BDCSU.PA с OR.PASU.PA с XOMSU.PA с jciSU.PA с dg.PA
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SU.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SU.PA
Ранг доходности на риск SU.PA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SU.PA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU.PA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU.PA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU.PA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU.PA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SU.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric S.E. (SU.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SU.PA^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.41

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.71

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.62

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

2.56

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SU.PA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SU.PA на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SU.PA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SU.PA^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.41

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.45

-0.20

Корреляция

Корреляция между SU.PA и ^GSPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SU.PA и ^GSPC

Максимальная просадка SU.PA за все время составила -74.24%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU.PA и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SU.PA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.24%

-56.78%

-17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-9.10%

-8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-25.43%

-10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-33.92%

-2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.65%

-5.67%

-8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.90%

-10.75%

-9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

2.62%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SU.PA и ^GSPC

Schneider Electric S.E. (SU.PA) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SU.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SU.PA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

4.36%

+6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.45%

9.93%

+10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.83%

20.68%

+11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

16.80%

+11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.13%

18.63%

+8.50%