Сравнение SU.PA с VUL.AX
SU.PA (Schneider Electric S.E.) and VUL.AX (Vulcan Energy Resources Limited) are both stocks. SU.PA operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while VUL.AX operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, SU.PA returned 18.77%/yr vs -16.12%/yr for VUL.AX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SU.PA и VUL.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SU.PA торгуется в EUR, в то время как VUL.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUL.AX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SU.PA показывает доходность 21.86%, что значительно выше, чем у VUL.AX с доходностью -14.16%.
SU.PA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 21.86%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 20.11%
VUL.AX
- 1 день
- -8.86%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -7.57%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- -2.62%
- 5 лет*
- -16.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SU.PA и VUL.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU.PA Schneider Electric S.E. | 21.86% | -0.74% | 34.50% | 41.87% | -22.44% | 48.65% | 33.52% | 58.05% | -18.95% |
VUL.AX Vulcan Energy Resources Limited | -13.94% | -21.68% | 81.87% | -56.35% | -39.42% | 282.41% | 1,693.16% | -14.64% | -38.58% |
Correlation
The correlation between SU.PA and VUL.AX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SU.PA vs. VUL.AX — Ранг доходности на риск
SU.PA
VUL.AX
Сравнение SU.PA c VUL.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric S.E. (SU.PA) и Vulcan Energy Resources Limited (VUL.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SU.PA | VUL.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.04 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | -0.07 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SU.PA | VUL.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.03 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | -0.23 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SU.PA и VUL.AX
Максимальная просадка SU.PA за все время составила -74.24%, что меньше максимальной просадки VUL.AX в -87.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU.PA и VUL.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SU.PA | VUL.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.24% | -87.95% | +13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -58.51% | +40.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.34% | -65.28% | +33.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -87.95% | +51.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -78.32% | +76.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -49.76% | +29.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 34.23% | -26.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SU.PA и VUL.AX
Текущая волатильность для Schneider Electric S.E. (SU.PA) составляет 9.82%, в то время как у Vulcan Energy Resources Limited (VUL.AX) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что SU.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUL.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SU.PA | VUL.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 17.51% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | 47.45% | -23.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.63% | 72.07% | -40.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.17% | 71.25% | -42.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.45% | 81.68% | -54.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU.PA и VUL.AX
Дивидендная доходность SU.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как VUL.AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU.PA Schneider Electric S.E. | 1.49% | 1.66% | 1.45% | 1.73% | 2.22% | 1.51% | 2.16% | 2.57% | 3.68% | 2.88% | 3.03% | 3.65% |
VUL.AX Vulcan Energy Resources Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SU.PA и VUL.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider Electric S.E. и Vulcan Energy Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SU.PA and VUL.AX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SU.PA и VUL.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор