Сравнение MSFT с OR.PA
MSFT (Microsoft Corporation) and OR.PA (L'Oréal S.A.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while OR.PA operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 11.72%/yr for OR.PA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и OR.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT торгуется в USD, в то время как OR.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OR.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у OR.PA с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции OR.PA по среднегодовой доходности: 24.39% против 11.72% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
OR.PA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам MSFT и OR.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 6.89% | 23.85% | -27.74% | 41.32% | -23.72% | 26.49% | 29.83% | 30.73% | 5.66% | 26.23% |
Correlation
The correlation between MSFT and OR.PA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between MSFT and OR.PA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. OR.PA — Ранг доходности на риск
MSFT
OR.PA
Сравнение MSFT c OR.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и L'Oréal S.A. (OR.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | OR.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.06 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.36 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 0.71 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и OR.PA
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки OR.PA в -57.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и OR.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | OR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -57.58% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -15.68% | -18.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -32.57% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -38.89% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -38.89% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -5.75% | -21.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -10.79% | -10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 8.06% | +8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и OR.PA
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с L'Oréal S.A. (OR.PA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OR.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | OR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 6.46% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 20.54% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 26.31% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 26.86% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 24.22% | +2.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и OR.PA
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности OR.PA в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.84% | 1.91% | 1.93% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.24% | 1.46% | 1.76% | 3.57% | 3.58% | 3.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и OR.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и L'Oréal S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and OR.PA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и OR.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор