PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с IBTA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с IBTA.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Over the past 5 years, MSFT returned 10.11%/yr vs 1.89%/yr for IBTA.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и IBTA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -16.97%, что значительно ниже, чем у IBTA.L с доходностью 0.51%.

MSFT

1 день
2.31%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-16.97%
6 месяцев
-15.43%
1 год
-15.16%
3 года*
6.13%
5 лет*
10.11%
10 лет*
24.60%

IBTA.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.48%
3 года*
4.33%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и IBTA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-16.97%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%33.26%
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.51%5.34%4.07%4.21%-3.75%-0.64%3.14%3.62%1.40%-0.20%

Correlation

The correlation between MSFT and IBTA.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с IBTA.L:
IBTA.L с IB01.LIBTA.L с IBTS.LIBTA.L с IDTL.LIBTA.L с SHYIBTA.L с VWRA.LIBTA.L с VDST.LIBTA.L с VUTY.L

Доходность на риск

MSFT vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IBTA.L
Ранг доходности на риск IBTA.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTIBTA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
2.19

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
3.57

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.63

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

5.15

-5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

17.76

-18.68

MSFT vs. IBTA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа IBTA.L равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и IBTA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и IBTA.L

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки IBTA.L в -5.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и IBTA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTIBTA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-5.80%

-63.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-0.67%

-33.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-0.89%

-33.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-5.70%

-31.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.79%

0.00%

-25.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-0.96%

-20.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.56%

0.20%

+16.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и IBTA.L

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTIBTA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

0.52%

+10.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

1.13%

+21.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

1.58%

+23.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.68%

2.17%

+24.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

1.93%

+25.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и IBTA.L

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and IBTA.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и IBTA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор