Сравнение IBTA.L с IBTS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L).
IBTA.L и IBTS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. IBTS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTA.L или IBTS.L.
Основные характеристики
| IBTA.L | IBTS.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.48% | 0.76% |
| Дох-ть за 1 год | 5.43% | -1.71% |
| Дох-ть за 3 года | 1.18% | 2.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.31% | 1.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | -0.16 |
| Коэф-т Сортино | 4.54 | -0.16 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | 2.48 | -0.09 |
| Коэф-т Мартина | 14.92 | -0.51 |
| Индекс Язвы | 0.37% | 2.36% |
| Дневная вол-ть | 1.95% | 7.67% |
| Макс. просадка | -5.80% | -18.99% |
| Текущая просадка | -0.80% | -10.15% |
Корреляция
Корреляция между IBTA.L и IBTS.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBTA.L и IBTS.L
С начала года, IBTA.L показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у IBTS.L с доходностью 0.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTA.L и IBTS.L
И IBTA.L, и IBTS.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTA.L c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTA.L и IBTS.L
IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 2.66% | 3.79% | 0.88% | 0.85% | 2.33% | 3.05% | 2.01% | 1.31% | 0.91% | 0.76% | 0.42% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок IBTA.L и IBTS.L
Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что меньше максимальной просадки IBTS.L в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и IBTS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTA.L и IBTS.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) составляет 0.38%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.