Сравнение IBTA.L с IDTL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L).
IBTA.L и IDTL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. IDTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTA.L или IDTL.L.
Основные характеристики
| IBTA.L | IDTL.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.48% | -7.57% |
| Дох-ть за 1 год | 2.55% | -9.04% |
| Дох-ть за 3 года | 0.02% | -10.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.06% | -4.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | -0.55 |
| Дневная вол-ть | 1.90% | 14.70% |
| Макс. просадка | -5.80% | -48.30% |
| Current Drawdown | -0.11% | -42.61% |
Корреляция
Корреляция между IBTA.L и IDTL.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBTA.L и IDTL.L
С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у IDTL.L с доходностью -7.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTA.L и IDTL.L
И IBTA.L, и IDTL.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTA.L c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTA.L и IDTL.L
IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.10% | 3.79% | 3.01% | 1.75% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок IBTA.L и IDTL.L
Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что меньше максимальной просадки IDTL.L в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и IDTL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTA.L и IDTL.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) составляет 0.31%, в то время как у iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.