PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTS.TO с T.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


FTS.TOT.TO
Дох-ть с нач. г.16.65%-2.72%
Дох-ть за 1 год14.03%-3.99%
Дох-ть за 3 года7.34%-3.99%
Дох-ть за 5 лет6.82%2.14%
Дох-ть за 10 лет8.99%2.77%
Коэф-т Шарпа1.18-0.13
Коэф-т Сортино1.79-0.08
Коэф-т Омега1.210.99
Коэф-т Кальмара1.02-0.06
Коэф-т Мартина4.49-0.22
Индекс Язвы3.48%9.19%
Дневная вол-ть13.25%15.43%
Макс. просадка-41.48%-89.64%
Текущая просадка-0.79%-26.91%

Фундаментальные показатели


FTS.TOT.TO
Рыночная капитализацияCA$30.70BCA$32.64B
EPSCA$3.23CA$0.63
Цена/прибыль19.1134.73
PEG коэффициент3.011.94
Общая выручка (12 мес.)CA$11.44BCA$19.96B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$5.63BCA$7.78B
EBITDA (12 мес.)CA$3.83BCA$5.19B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FTS.TO и T.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FTS.TO и T.TO

С начала года, FTS.TO показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у T.TO с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции FTS.TO превзошли акции T.TO по среднегодовой доходности: 8.99% против 2.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.29%
-2.28%
FTS.TO
T.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTS.TO c T.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS.TO) и TELUS Corporation (T.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTS.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTS.TO, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTS.TO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTS.TO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTS.TO, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTS.TO, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.49
T.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа T.TO, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино T.TO, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега T.TO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара T.TO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина T.TO, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.36

Сравнение коэффициента Шарпа FTS.TO и T.TO

Показатель коэффициента Шарпа FTS.TO на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа T.TO равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS.TO и T.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.92
-0.20
FTS.TO
T.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS.TO и T.TO

Дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности T.TO в 7.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTS.TO
Fortis Inc.
3.83%4.22%4.04%3.38%3.75%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%3.29%4.07%
T.TO
TELUS Corporation
7.06%6.15%5.20%4.30%4.11%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTS.TO и T.TO

Максимальная просадка FTS.TO за все время составила -41.48%, что меньше максимальной просадки T.TO в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS.TO и T.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.64%
-34.36%
FTS.TO
T.TO

Волатильность

Сравнение волатильности FTS.TO и T.TO

Текущая волатильность для Fortis Inc. (FTS.TO) составляет 4.85%, в то время как у TELUS Corporation (T.TO) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что FTS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.85%
6.00%
FTS.TO
T.TO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTS.TO и T.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortis Inc. и TELUS Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в CAD за исключением показателей на акцию