PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTS.TO с H.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FTS.TO с H.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortis Inc. (FTS.TO) и Hydro One Limited (H.TO).

Доходность

Сравнение доходности FTS.TO и H.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fortis Inc. (FTS.TO) и Hydro One Limited (H.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTS.TO и H.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTS.TO
Fortis Inc.		9.66%23.93%14.24%4.76%-7.87%21.81%0.04%22.71%2.74%15.29%
H.TO
Hydro One Limited		5.74%26.73%14.75%12.95%14.72%18.87%18.51%29.05%-5.41%-1.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTS.TO:

CA$39.32B

H.TO:

CA$34.46B

EPS

FTS.TO:

CA$3.56

H.TO:

CA$2.23

Коэффициент P/E

FTS.TO:

21.78

H.TO:

25.76

Коэффициент PEG

FTS.TO:

3.17

H.TO:

3.00

Коэффициент P/S

FTS.TO:

3.22

H.TO:

3.82

Коэффициент P/B

FTS.TO:

1.77

H.TO:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

FTS.TO:

CA$12.17B

H.TO:

CA$9.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTS.TO:

CA$4.52B

H.TO:

CA$2.51B

EBITDA (12 мес.)

FTS.TO:

CA$5.89B

H.TO:

CA$3.33B

Доходность по периодам

С начала года, FTS.TO показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у H.TO с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции FTS.TO уступали акциям H.TO по среднегодовой доходности: 10.75% против 12.86% соответственно.

FTS.TO

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.66%
6 месяцев
11.84%
1 год
22.65%
3 года*
14.94%
5 лет*
11.53%
10 лет*
10.75%

H.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
17.11%
1 год
21.79%
3 года*
17.55%
5 лет*
17.82%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc.

Hydro One Limited

Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TOFTS.TO с AEM.TO
Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPYH.TO с BIP-UN.TO

Доходность на риск

FTS.TO vs. H.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS.TO c H.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS.TO) и Hydro One Limited (H.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTS.TOH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.54

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.15

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

2.31

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

4.69

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTS.TO vs. H.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS.TO на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H.TO равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS.TO и H.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTS.TOH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.25

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.87

-0.22

Корреляция

Корреляция между FTS.TO и H.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS.TO и H.TO

Дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности H.TO в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS.TO
Fortis Inc.		3.23%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%
H.TO
Hydro One Limited		2.32%2.40%2.80%2.94%3.78%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTS.TO и H.TO

Максимальная просадка FTS.TO за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки H.TO в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS.TO и H.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FTS.TOH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-27.68%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-9.84%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.01%

-17.08%

-6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.27%

-27.68%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-4.52%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-6.12%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.84%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS.TO и H.TO

Текущая волатильность для Fortis Inc. (FTS.TO) составляет 4.35%, в то время как у Hydro One Limited (H.TO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что FTS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTS.TOH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.38%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.58%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

14.20%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

14.38%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

15.92%

+0.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTS.TO и H.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortis Inc. и Hydro One Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.08B
2.27B
(FTS.TO) Общая выручка
(H.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTS.TO и H.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortis Inc. и Hydro One Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
28.2%
19.2%
Активы портфеля
FTS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortis Inc. сообщила о валовой прибыли в 868.00M при выручке в 3.08B, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.

H.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hydro One Limited сообщила о валовой прибыли в 436.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

FTS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortis Inc. сообщила об операционной прибыли в 868.00M при выручке в 3.08B, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.

H.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hydro One Limited сообщила об операционной прибыли в 436.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.

FTS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortis Inc. сообщила о чистой прибыли в 444.00M при выручке в 3.08B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

H.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hydro One Limited сообщила о чистой прибыли в 233.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.