Сравнение MSFT с ENI.MI
MSFT (Microsoft Corporation) and ENI.MI (Eni S.p.A.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 12.48%/yr for ENI.MI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ENI.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT торгуется в USD, в то время как ENI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 46.66%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ENI.MI по среднегодовой доходности: 24.64% против 12.48% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
ENI.MI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 46.66%
- 6 месяцев
- 48.32%
- 1 год
- 89.17%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам MSFT и ENI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 46.66% | 49.35% | -13.94% | 27.30% | 9.80% | 40.34% | -27.45% | 4.47% | -0.14% | 7.83% |
Correlation
The correlation between MSFT and ENI.MI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.23 |
The correlation between MSFT and ENI.MI shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск
MSFT
ENI.MI
Сравнение MSFT c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | ENI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.68 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 8.07 | -8.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 32.28 | -33.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 3.92 | -4.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.97 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.45 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.17 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ENI.MI
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки ENI.MI в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ENI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -64.64% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -11.30% | -22.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -21.88% | -12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -32.83% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -60.51% | +23.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -4.70% | -18.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -25.81% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 2.83% | +13.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ENI.MI
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Eni S.p.A. (ENI.MI) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 7.78% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 20.84% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 23.31% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 25.22% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 27.52% | -0.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и ENI.MI
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ENI.MI в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.48% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.07% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и ENI.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and ENI.MI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и ENI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор