Сравнение BNS.TO с RY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNS.TO или RY.TO.
Основные характеристики
BNS.TO | RY.TO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.45% | 3.02% |
Дох-ть за 1 год | 10.29% | 11.29% |
Дох-ть за 3 года | 1.44% | 9.50% |
Дох-ть за 5 лет | 5.43% | 10.70% |
Дох-ть за 10 лет | 5.89% | 10.84% |
Коэф-т Шарпа | 0.72 | 0.84 |
Дневная вол-ть | 16.92% | 13.75% |
Макс. просадка | -52.27% | -54.05% |
Current Drawdown | -16.22% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
BNS.TO | RY.TO | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | CA$83.57B | CA$191.24B |
Прибыль на акцию | CA$6.11 | CA$10.77 |
Цена/прибыль | 11.19 | 12.56 |
PEG коэффициент | 1.33 | 10.64 |
Выручка (12 мес.) | CA$29.40B | CA$53.51B |
Валовая прибыль (12 мес.) | CA$29.80B | CA$48.50B |
Корреляция
Корреляция между BNS.TO и RY.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BNS.TO и RY.TO
С начала года, BNS.TO показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у RY.TO с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции BNS.TO уступали акциям RY.TO по среднегодовой доходности: 5.89% против 10.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNS.TO c RY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
The Bank of Nova Scotia | 0.64 | ||||
Royal Bank of Canada | 0.75 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNS.TO и RY.TO
Дивидендная доходность BNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности RY.TO в 3.95%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Bank of Nova Scotia | 6.01% | 6.48% | 4.61% | 5.14% | 5.23% | 3.60% | 4.91% | 3.82% | 3.91% | 6.11% | 3.86% | 2.74% |
Royal Bank of Canada | 3.95% | 3.99% | 3.90% | 3.21% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% | 3.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок BNS.TO и RY.TO
Максимальная просадка BNS.TO за все время составила -52.27%, примерно равная максимальной просадке RY.TO в -54.05%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BNS.TO и RY.TO
Волатильность
Сравнение волатильности BNS.TO и RY.TO
The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO) имеют волатильность 3.40% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.