PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNS.TO с RY.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BNS.TORY.TO
Дох-ть с нач. г.10.45%3.02%
Дох-ть за 1 год10.29%11.29%
Дох-ть за 3 года1.44%9.50%
Дох-ть за 5 лет5.43%10.70%
Дох-ть за 10 лет5.89%10.84%
Коэф-т Шарпа0.720.84
Дневная вол-ть16.92%13.75%
Макс. просадка-52.27%-54.05%
Current Drawdown-16.22%0.00%

Фундаментальные показатели


BNS.TORY.TO
Рыночная капитализацияCA$83.57BCA$191.24B
Прибыль на акциюCA$6.11CA$10.77
Цена/прибыль11.1912.56
PEG коэффициент1.3310.64
Выручка (12 мес.)CA$29.40BCA$53.51B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$29.80BCA$48.50B

Корреляция

0.74
-1.001.00

Корреляция между BNS.TO и RY.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BNS.TO и RY.TO

С начала года, BNS.TO показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у RY.TO с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции BNS.TO уступали акциям RY.TO по среднегодовой доходности: 5.89% против 10.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


5,000.00%5,500.00%6,000.00%6,500.00%7,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7,250.34%
6,678.75%
BNS.TO
RY.TO

Сравнение акций, фондов или ETF


The Bank of Nova Scotia

Royal Bank of Canada

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BNS.TO c RY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BNS.TO
The Bank of Nova Scotia
0.64
RY.TO
Royal Bank of Canada
0.75

Сравнение коэффициента Шарпа BNS.TO и RY.TO

Показатель коэффициента Шарпа BNS.TO на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RY.TO равному 0.75. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BNS.TO и RY.TO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.64
0.75
BNS.TO
RY.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNS.TO и RY.TO

Дивидендная доходность BNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности RY.TO в 3.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BNS.TO
The Bank of Nova Scotia
6.01%6.48%4.61%5.14%5.23%3.60%4.91%3.82%3.91%6.11%3.86%2.74%
RY.TO
Royal Bank of Canada
3.95%3.99%3.90%3.21%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%3.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок BNS.TO и RY.TO

Максимальная просадка BNS.TO за все время составила -52.27%, примерно равная максимальной просадке RY.TO в -54.05%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BNS.TO и RY.TO


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-21.60%
-7.28%
BNS.TO
RY.TO

Волатильность

Сравнение волатильности BNS.TO и RY.TO

The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO) имеют волатильность 3.40% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.40%
3.45%
BNS.TO
RY.TO