Сравнение MSFT.TO с AMD
MSFT.TO (Microsoft CDR (CAD Hedged)) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT.TO in Software - Infrastructure, AMD in Semiconductors. Over the past 3 years, MSFT.TO returned 4.21%/yr vs 62.55%/yr for AMD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT.TO и AMD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT.TO торгуется в CAD, в то время как AMD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT.TO показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 143.72%.
MSFT.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -19.71%
- 6 месяцев
- -19.03%
- 1 год
- -18.96%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- 15.98%
- С начала года
- 143.72%
- 6 месяцев
- 146.17%
- 1 год
- 352.58%
- 3 года*
- 62.55%
- 5 лет*
- 48.70%
- 10 лет*
- 62.31%
Сравнение доходности по годам MSFT.TO и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT.TO Microsoft CDR (CAD Hedged) | -19.71% | 12.65% | 11.26% | 56.34% | -8.31% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 143.72% | 69.21% | -11.12% | 122.18% | -22.42% |
Correlation
The correlation between MSFT.TO and AMD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between MSFT.TO and AMD has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT.TO vs. AMD — Ранг доходности на риск
MSFT.TO
AMD
Сравнение MSFT.TO c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT.TO | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.61 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 11.80 | -12.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 24.63 | -25.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT.TO и AMD
Максимальная просадка MSFT.TO за все время составила -34.43%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.TO и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT.TO | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.43% | -96.15% | +61.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.43% | -29.15% | -5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.43% | -61.10% | +26.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.66% | -4.83% | -23.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -54.43% | +44.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.07% | 13.94% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT.TO и AMD
Текущая волатильность для Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) составляет 10.64%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 22.82%. Это указывает на то, что MSFT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT.TO | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 22.82% | -12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.49% | 50.38% | -27.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 66.85% | -41.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 56.04% | -29.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.37% | 57.41% | -31.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT.TO и AMD
Дивидендная доходность MSFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT.TO Microsoft CDR (CAD Hedged) | 0.92% | 0.71% | 0.73% | 0.75% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT.TO и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft CDR (CAD Hedged) и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT.TO and AMD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT.TO и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор