PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFL с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFL и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFL и XTJL


2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
-44.17%16.99%-9.07%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
-0.71%15.42%9.95%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.


MSFL

1 день
-0.39%
1 месяц
-14.81%
С начала года
-44.17%
6 месяцев
-52.78%
1 год
-17.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Сравнение комиссий MSFL и XTJL

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.


Доходность на риск

MSFL vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 77
Ранг коэф-та Мартина

XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFLXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.88

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

1.41

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.28

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.18

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

7.45

-8.07

MSFL vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFLXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.88

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.57

-1.05

Корреляция

Корреляция между MSFL и XTJL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и XTJL

Ни MSFL, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSFL и XTJL

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и XTJL.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFLXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-23.24%

-36.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-13.81%

-45.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.49%

-2.12%

-54.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-4.18%

-15.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.86%

2.19%

+21.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и XTJL

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFLXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

4.50%

+8.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

6.30%

+32.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.79%

18.18%

+34.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.86%

15.46%

+32.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.86%

15.46%

+32.40%