Сравнение MSFL с XTJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).
MSFL и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFL и XTJL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFL и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -44.17% | 16.99% | -9.07% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -0.71% | 15.42% | 9.95% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.
MSFL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.81%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -52.78%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFL и XTJL
MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Доходность на риск
MSFL vs. XTJL — Ранг доходности на риск
MSFL
XTJL
Сравнение MSFL c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFL | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.88 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 1.41 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.18 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 7.45 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFL | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.88 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.57 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между MSFL и XTJL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и XTJL
Ни MSFL, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MSFL и XTJL
Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и XTJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFL | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -23.24% | -36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -13.81% | -45.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -2.12% | -54.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -4.18% | -15.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | 2.19% | +21.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и XTJL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFL | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 4.50% | +8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.11% | 6.30% | +32.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.79% | 18.18% | +34.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.86% | 15.46% | +32.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.86% | 15.46% | +32.40% |