Сравнение MSFL с TSLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).
MSFL и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFL и TSLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFL и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -44.17% | 16.99% | -11.80% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у TSLG с доходностью -32.40%.
MSFL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.81%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -52.78%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFL и TSLG
MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Доходность на риск
MSFL vs. TSLG — Ранг доходности на риск
MSFL
TSLG
Сравнение MSFL c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFL | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.30 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 1.23 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.83 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 1.76 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFL | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.30 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.42 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MSFL и TSLG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и TSLG
MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок MSFL и TSLG
Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и TSLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFL | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -82.86% | +23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -50.92% | -8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -65.85% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -58.06% | +38.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | 23.98% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и TSLG
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 12.60%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFL | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 22.51% | -9.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.11% | 59.61% | -20.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.79% | 110.65% | -57.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.86% | 118.91% | -71.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.86% | 118.91% | -71.05% |