PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFL с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFL и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -27.39%, что значительно ниже, чем у TSLG с доходностью -22.75%.


MSFL

1 день
0.41%
1 месяц
6.90%
С начала года
-27.39%
6 месяцев
-26.98%
1 год
-25.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLG

1 день
-2.44%
1 месяц
12.68%
С начала года
-22.75%
6 месяцев
-25.79%
1 год
12.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFL и TSLG


2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
-27.39%16.99%-11.80%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-22.75%-26.70%-16.81%

Correlation

The correlation between MSFL and TSLG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

0.37

The correlation between MSFL and TSLG shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Доходность на риск

MSFL vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 55
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFLTSLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.10

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.24

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

0.49

-1.31

MSFL vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFLTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.14

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.35

+0.13

Просадки

Сравнение просадок MSFL и TSLG

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и TSLG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFLTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-82.86%

+23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-54.61%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.42%

-60.97%

+17.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.62%

-58.73%

+37.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.73%

26.26%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и TSLG

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 19.76%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 24.51%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFLTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.76%

24.51%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.21%

54.62%

-9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.18%

92.56%

-42.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.55%

115.17%

-65.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.55%

115.17%

-65.62%

Сравнение комиссий MSFL и TSLG

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и TSLG

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%.


Часто задаваемые вопросы


MSFL and TSLG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLG has higher volatility (24.51%) compared to MSFL (19.76%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -59.39% vs TSLG's -82.86%.

On 1-year performance, TSLG leads with 12.84% vs -25.09% for MSFL. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MSFL has been the lower-risk option at 19.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLG has performed better with a 12.84% return vs -25.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.

TSLG has the higher dividend yield at 8.48%, compared with 0.00% for MSFL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 0.75% for TSLG.

TSLG currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFL и TSLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор