PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFL с PLTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFL с PLTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - MSFL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). MSFL is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past year, MSFL returned -25.09% vs 72.14% for PLTM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MSFL charges 1.15%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.

Доходность

Сравнение доходности MSFL и PLTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -27.39%, что значительно ниже, чем у PLTM с доходностью -7.60%.

MSFL

1 день
0.41%
1 месяц
6.90%
С начала года
-27.39%
6 месяцев
-26.98%
1 год
-25.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTM

1 день
1.90%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-7.60%
6 месяцев
14.80%
1 год
72.14%
3 года*
21.98%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFL и PLTM

2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-27.39%16.99%-9.07%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-7.60%124.46%-1.36%

Correlation

The correlation between MSFL and PLTM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.14

Сравнение распределения секторов MSFL и PLTM

Секторы
MSFL
PLTM

Технологии

66.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFL
66.6%
PLTM

-

Сырьевые материалы

MSFL

-

PLTM

-

Коммуникационные услуги

MSFL

-

PLTM

-

Потребительский циклический сектор

MSFL

-

PLTM

-

Потребительский защитный сектор

MSFL

-

PLTM

-

Энергетика

MSFL

-

PLTM

-

Финансовые услуги

MSFL

-

PLTM

-

Здравоохранение

MSFL

-

PLTM

-

Промышленность

MSFL

-

PLTM

-

Недвижимость

MSFL

-

PLTM
100.0%

Коммунальные услуги

MSFL

-

PLTM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

GraniteShares Platinum Trust

Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с GGLLMSFL с TQQQMSFL с TSMX
Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с GLDPLTM с SPPP.LPLTM с PLTR

Доходность на риск

MSFL vs. PLTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 55
Ранг коэф-та Мартина
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c PLTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFLPLTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.41

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
1.80

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.26

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.10

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

4.41

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFL vs. PLTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа PLTM равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и PLTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFLPLTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

1.41

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.24

-0.47

Просадки

Сравнение просадок MSFL и PLTM

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и PLTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFLPLTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-42.32%

-17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-34.52%

-24.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.42%

-31.75%

-11.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.62%

-18.55%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.73%

16.40%

+14.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и PLTM

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 19.76% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFLPLTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.76%

11.07%

+8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.21%

45.47%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.18%

51.42%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.55%

32.84%

+16.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.55%

30.98%

+18.57%

Сравнение комиссий MSFL и PLTM

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и PLTM

Ни MSFL, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MSFL and PLTM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFL has higher volatility (19.76%) compared to PLTM (11.07%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -59.39% vs PLTM's -42.32%.

On 1-year performance, PLTM leads with 72.14% vs -25.09% for MSFL. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 72.14% return vs -25.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.

MSFL and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MSFL is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 0.50% for PLTM.

PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFL и PLTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор