PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFL с PLTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFL и PLTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFL и PLTM


2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
-43.95%16.99%-9.07%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust
-4.16%124.46%-1.36%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -43.95%, что значительно ниже, чем у PLTM с доходностью -4.16%.


MSFL

1 день
6.35%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-43.95%
6 месяцев
-52.20%
1 год
-14.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PLTM

1 день
3.79%
1 месяц
-16.88%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
25.15%
1 год
95.35%
3 года*
24.98%
5 лет*
9.65%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

GraniteShares Platinum Trust

Сравнение комиссий MSFL и PLTM

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.


Доходность на риск

MSFL vs. PLTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 77
Ранг коэф-та Мартина

PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c PLTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFLPLTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.92

-2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

2.18

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.85

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

8.61

-9.30

MSFL vs. PLTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа PLTM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и PLTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFLPLTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.92

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.27

-0.74

Корреляция

Корреляция между MSFL и PLTM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и PLTM

Ни MSFL, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSFL и PLTM

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и PLTM.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFLPLTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-42.32%

-17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-34.52%

-24.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.32%

-29.20%

-27.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.41%

-18.35%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.60%

11.43%

+12.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и PLTM

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 13.12%, в то время как у GraniteShares Platinum Trust (PLTM) волатильность равна 16.47%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFLPLTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.12%

16.47%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.15%

45.52%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.83%

49.91%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.91%

32.39%

+15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.91%

30.82%

+17.09%