Сравнение MSFL с PLTM
MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - MSFL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). MSFL is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past year, MSFL returned -55.20% vs 16.84% for PLTM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MSFL charges 1.15%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности MSFL и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -51.34%, что значительно ниже, чем у PLTM с доходностью -22.30%.
MSFL
- 1 день
- -7.03%
- 1 месяц
- -29.70%
- С начала года
- -51.34%
- 6 месяцев
- -52.32%
- 1 год
- -55.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -29.09%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFL и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -51.34% | 16.99% | -8.21% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -22.30% | 124.46% | -3.57% |
Correlation
The correlation between MSFL and PLTM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFL vs. PLTM — Ранг доходности на риск
MSFL
PLTM
Сравнение MSFL c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFL | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.10 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.39 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 0.90 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFL и PLTM
Максимальная просадка MSFL за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки PLTM в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -43.65% | -18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.08% | -43.65% | -18.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.08% | -42.61% | -19.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | -18.68% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.27% | 18.77% | +14.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и PLTM
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 23.64% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.64% | 12.31% | +11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.15% | 45.77% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.46% | 51.58% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.17% | 33.08% | +17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.17% | 31.14% | +19.03% |
Сравнение комиссий MSFL и PLTM
MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и PLTM
Ни MSFL, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSFL and PLTM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFL has higher volatility (23.64%) compared to PLTM (12.31%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -62.08% vs PLTM's -43.65%.
On 1-year performance, PLTM leads with 16.84% vs -55.20% for MSFL. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 16.84% return vs -55.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.
MSFL and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSFL is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFL и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор