Сравнение MSFL с PLTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM).
MSFL и PLTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. PLTM - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFL и PLTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFL и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -43.95% | 16.99% | -9.07% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -4.16% | 124.46% | -1.36% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -43.95%, что значительно ниже, чем у PLTM с доходностью -4.16%.
MSFL
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -43.95%
- 6 месяцев
- -52.20%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -16.88%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- 25.15%
- 1 год
- 95.35%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFL и PLTM
MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Доходность на риск
MSFL vs. PLTM — Ранг доходности на риск
MSFL
PLTM
Сравнение MSFL c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFL | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.92 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 2.18 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.85 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 8.61 | -9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.92 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.27 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между MSFL и PLTM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и PLTM
Ни MSFL, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MSFL и PLTM
Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и PLTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -42.32% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -34.52% | -24.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.32% | -29.20% | -27.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.41% | -18.35% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.60% | 11.43% | +12.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и PLTM
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 13.12%, в то время как у GraniteShares Platinum Trust (PLTM) волатильность равна 16.47%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.12% | 16.47% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 45.52% | -6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.83% | 49.91% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.91% | 32.39% | +15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.91% | 30.82% | +17.09% |