Сравнение MSFL с MUU
MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. MSFL is actively managed, while MUU is passively managed. Over the past year, MSFL returned -45.54% vs 2599.25% for MUU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MSFL charges 1.15%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности MSFL и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -37.88%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
MSFL
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -30.12%
- С начала года
- -37.88%
- 1 год
- -45.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFL и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -37.88% | 16.99% | -1.06% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between MSFL and MUU is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.20 |
The correlation between MSFL and MUU shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFL vs. MUU — Ранг доходности на риск
MSFL
MUU
Сравнение MSFL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.63 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 47.69 | -48.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 152.81 | -154.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFL и MUU
Максимальная просадка MSFL за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -75.07% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.08% | -55.25% | -6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.59% | -55.25% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -23.62% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.73% | 17.31% | +18.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и MUU
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 21.11%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.11% | 62.52% | -41.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.31% | 125.23% | -75.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 152.52% | -98.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.61% | 142.32% | -91.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.61% | 142.32% | -91.71% |
Сравнение комиссий MSFL и MUU
MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и MUU
MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
MSFL and MUU have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to MSFL (21.11%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -62.08% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -45.54% for MSFL. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, MSFL has been the lower-risk option at 21.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -45.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.
MUU has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for MSFL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFL и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор