PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFL с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFL и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFL и MUU


2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
-44.17%16.99%-0.15%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
41.27%599.03%-43.09%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.


MSFL

1 день
-0.39%
1 месяц
-14.81%
С начала года
-44.17%
6 месяцев
-52.78%
1 год
-17.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Сравнение комиссий MSFL и MUU

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.


Доходность на риск

MSFL vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 77
Ранг коэф-та Мартина

MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFLMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

7.00

-7.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

3.86

-4.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.52

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

17.99

-18.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

50.69

-51.31

MSFL vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFLMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

7.00

-7.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

1.77

-2.25

Корреляция

Корреляция между MSFL и MUU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и MUU

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.


TTM20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
0.00%0.00%0.00%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
3.42%4.27%0.31%

Просадки

Сравнение просадок MSFL и MUU

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и MUU.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFLMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-75.07%

+15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-52.72%

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.49%

-38.92%

-17.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-25.08%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.86%

18.71%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и MUU

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 12.60%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFLMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

47.51%

-34.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

99.28%

-60.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.79%

130.64%

-77.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.86%

127.68%

-79.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.86%

127.68%

-79.82%