Сравнение MSFL с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
MSFL и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFL и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFL и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -44.17% | 16.99% | -0.15% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
MSFL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.81%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -52.78%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFL и MUU
MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
MSFL vs. MUU — Ранг доходности на риск
MSFL
MUU
Сравнение MSFL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 7.00 | -7.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 3.86 | -4.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.52 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 17.99 | -18.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 50.69 | -51.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 7.00 | -7.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 1.77 | -2.25 |
Корреляция
Корреляция между MSFL и MUU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и MUU
MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок MSFL и MUU
Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -75.07% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -52.72% | -6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -38.92% | -17.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -25.08% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | 18.71% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и MUU
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 12.60%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 47.51% | -34.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.11% | 99.28% | -60.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.79% | 130.64% | -77.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.86% | 127.68% | -79.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.86% | 127.68% | -79.82% |