Сравнение MSFL с BWET
MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - MSFL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. MSFL is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, MSFL returned -45.54% vs 1898.00% for BWET. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MSFL charges 1.15%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности MSFL и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -37.88%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,090.11%.
MSFL
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -30.12%
- С начала года
- -37.88%
- 1 год
- -45.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFL и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -37.88% | 16.99% | -8.21% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,090.11% | 96.22% | -51.64% |
Correlation
The correlation between MSFL and BWET is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFL vs. BWET — Ранг доходности на риск
MSFL
BWET
Сравнение MSFL c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFL | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.89 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 46.63 | -47.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 176.08 | -177.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFL и BWET
Максимальная просадка MSFL за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -56.90% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.08% | -41.22% | -20.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.59% | -10.91% | -40.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -23.65% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.73% | 10.89% | +24.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и BWET
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 21.11%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 48.58%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.11% | 48.58% | -27.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.31% | 96.67% | -47.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 107.50% | -53.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.61% | 74.64% | -24.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.61% | 74.64% | -24.03% |
Сравнение комиссий MSFL и BWET
MSFL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и BWET
Ни MSFL, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSFL and BWET have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (48.58%) compared to MSFL (21.11%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -62.08% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1898.00% vs -45.54% for MSFL. On fees, MSFL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, MSFL has been the lower-risk option at 21.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1898.00% return vs -45.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
MSFL and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSFL is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and Amplify. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFL и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор