PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFL с BMNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFL и BMNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -27.39%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -72.19%.


MSFL

1 день
0.41%
1 месяц
6.90%
С начала года
-27.39%
6 месяцев
-26.98%
1 год
-25.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BMNG

1 день
11.82%
1 месяц
-43.79%
С начала года
-72.19%
6 месяцев
-85.64%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFL и BMNG


2026 (YTD)2025
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
-27.39%-18.77%
BMNG
Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF
-72.19%-81.37%

Correlation

The correlation between MSFL and BMNG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF

Доходность на риск

MSFL vs. BMNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 55
Ранг коэф-та Мартина

BMNG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c BMNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFLBMNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

MSFL vs. BMNG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFLBMNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.52

+0.30

Просадки

Сравнение просадок MSFL и BMNG

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки BMNG в -95.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и BMNG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFLBMNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-95.36%

+35.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.42%

-94.82%

+51.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.62%

-81.47%

+59.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и BMNG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFLBMNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.18%

191.69%

-141.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.55%

191.69%

-142.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.55%

191.69%

-142.14%

Сравнение комиссий MSFL и BMNG

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и BMNG

Ни MSFL, ни BMNG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


MSFL and BMNG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.

MSFL and BMNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 0.75% for BMNG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFL и BMNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор