Сравнение MSFD с LGDX
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and LGDX (Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF) are both exchange-traded funds - MSFD is a Inverse Equities fund tracking the Microsoft Corporation (-100%), while LGDX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Intech. MSFD is passively managed, while LGDX is actively managed. Over the past year, MSFD returned 23.32% vs 17.01% for LGDX. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.25%/yr for LGDX.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и LGDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у LGDX с доходностью 8.60%.
MSFD
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 16.79%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGDX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFD и LGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 16.79% | -18.97% |
LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF | 8.60% | 15.03% |
Correlation
The correlation between MSFD and LGDX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г. | -0.54 |
The correlation between MSFD and LGDX has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. LGDX — Ранг доходности на риск
MSFD
LGDX
Сравнение MSFD c LGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | LGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.91 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 7.87 | -4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и LGDX
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что больше максимальной просадки LGDX в -15.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и LGDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | LGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -15.79% | -44.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -8.96% | -14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -1.66% | -45.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.66% | -2.04% | -39.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 2.17% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и LGDX
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что MSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | LGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 3.13% | +7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 10.34% | +13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 12.99% | +14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 18.02% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.41% | 18.02% | +8.39% |
Сравнение комиссий MSFD и LGDX
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии LGDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и LGDX
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности LGDX в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF | 0.48% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.38% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and LGDX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (10.74%) compared to LGDX (3.13%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs LGDX's -15.79%.
On 1-year performance, MSFD leads with 23.32% vs 17.01% for LGDX. On fees, LGDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LGDX has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFD has performed better with a 23.32% return vs 17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LGDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.48% for LGDX.
MSFD is categorized as Inverse Equities, while LGDX is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Direxion and Intech. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.25% for LGDX.
LGDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и LGDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор