PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFD с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFD и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFD показывает доходность 24.19%, а FTEC немного ниже – 23.56%.


MSFD

1 день
-3.08%
1 месяц
9.58%
С начала года
24.19%
6 месяцев
25.23%
1 год
26.45%
3 года*
-3.55%
5 лет*
10 лет*

FTEC

1 день
-3.70%
1 месяц
0.35%
С начала года
23.56%
6 месяцев
21.69%
1 год
47.58%
3 года*
30.58%
5 лет*
19.77%
10 лет*
25.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFD и FTEC


2026 (YTD)2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
24.19%-13.36%-7.86%-35.90%3.88%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
23.56%22.11%29.40%53.30%-5.46%

Correlation

The correlation between MSFD and FTEC is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.72

Over the past year, the inverse relationship between MSFD and FTEC has weakened: their correlation has moved from -0.72 to -0.51, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

MSFD vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 2828
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFD c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFDFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

2.94

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

9.03

-5.34

MSFD vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFD на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFD и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFD и FTEC

Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и FTEC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFDFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.90%

-34.95%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.25%

-16.26%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.50%

-27.30%

-13.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.99%

-7.72%

-36.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.61%

-5.57%

-36.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

5.28%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFD и FTEC

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 11.74% и 11.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFDFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

11.42%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

18.65%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.33%

22.79%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

25.60%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

24.86%

+1.41%

Сравнение комиссий MSFD и FTEC

MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFD и FTEC

Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности FTEC в 0.36%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.36%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
2.52%3.33%4.46%4.43%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSFD and FTEC have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFD has higher volatility (11.74%) compared to FTEC (11.42%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs FTEC's -34.95%.

On 3-year performance, FTEC leads with 30.58% vs -3.55% for MSFD. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTEC has performed better with a 30.58% return vs -3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.

MSFD has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.36% for FTEC.

MSFD is categorized as Inverse Equities, while FTEC is Technology Equities. MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFD и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор