Сравнение MSFD с FTEC
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - MSFD is a Inverse Equities fund tracking the Microsoft Corporation (-100%), while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -3.55%/yr vs 30.58%/yr for FTEC. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFD показывает доходность 24.19%, а FTEC немного ниже – 23.56%.
MSFD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 25.23%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- -3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 21.69%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 25.28%
Сравнение доходности по годам MSFD и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 24.19% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 23.56% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -5.46% |
Correlation
The correlation between MSFD and FTEC is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.72 |
Over the past year, the inverse relationship between MSFD and FTEC has weakened: their correlation has moved from -0.72 to -0.51, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. FTEC — Ранг доходности на риск
MSFD
FTEC
Сравнение MSFD c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.94 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 9.03 | -5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и FTEC
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -34.95% | -24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -16.26% | -6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -27.30% | -13.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.99% | -7.72% | -36.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.61% | -5.57% | -36.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 5.28% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и FTEC
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 11.74% и 11.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 11.42% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 18.65% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.33% | 22.79% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 25.60% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 24.86% | +1.41% |
Сравнение комиссий MSFD и FTEC
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и FTEC
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности FTEC в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.36% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.52% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and FTEC have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (11.74%) compared to FTEC (11.42%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs FTEC's -34.95%.
On 3-year performance, FTEC leads with 30.58% vs -3.55% for MSFD. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FTEC has performed better with a 30.58% return vs -3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.36% for FTEC.
MSFD is categorized as Inverse Equities, while FTEC is Technology Equities. MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.08% for FTEC.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор