PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFAX с MDGCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFAX с MDGCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFAX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio) and MDGCX (BlackRock Advantage Global Fund, Inc.) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MSFAX returned 6.50%/yr vs 12.56%/yr for MDGCX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFAX charges 0.92%/yr vs 0.96%/yr for MDGCX.

Доходность

Сравнение доходности MSFAX и MDGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFAX показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у MDGCX с доходностью 19.80%. За последние 10 лет акции MSFAX уступали акциям MDGCX по среднегодовой доходности: 6.50% против 12.56% соответственно.

MSFAX

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-19.53%
1 год
-25.03%
3 года*
-2.08%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
6.50%

MDGCX

1 день
0.70%
1 месяц
7.14%
С начала года
19.80%
6 месяцев
21.05%
1 год
40.27%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.84%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFAX и MDGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio		-9.27%-11.65%8.94%16.41%-17.26%21.89%13.24%34.63%-1.66%24.68%
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		19.80%23.61%10.87%22.43%-17.94%17.52%15.61%25.54%-11.73%23.41%

Correlation

The correlation between MSFAX and MDGCX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2001 г.

0.74

The correlation between MSFAX and MDGCX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio

BlackRock Advantage Global Fund, Inc.

Часто сравнивают с MSFAX:
MSFAX с SPYMSFAX с IDVMSFAX с GQFPXMSFAX с MFWIXMSFAX с FMIEXMSFAX с ARTHXMSFAX с GAOAX
Часто сравнивают с MDGCX:
MDGCX с VXUSMDGCX с VMVFXMDGCX с GLIFXMDGCX с GQRIXMDGCX с CSUAXMDGCX с CWGIXMDGCX с VEOIX

Доходность на риск

MSFAX vs. MDGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFAX
Ранг доходности на риск MSFAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFAX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFAX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFAX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFAX: 00
Ранг коэф-та Мартина
MDGCX
Ранг доходности на риск MDGCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDGCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDGCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDGCX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDGCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDGCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFAX c MDGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFAXMDGCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
3.24

-4.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
4.35

-6.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.59

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

5.05

-5.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

23.35

-24.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFAX vs. MDGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFAX на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа MDGCX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFAX и MDGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFAXMDGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

3.24

-4.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.74

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.66

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MSFAX и MDGCX

Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки MDGCX в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и MDGCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFAXMDGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-48.25%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.00%

-8.07%

-21.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.89%

-21.46%

-12.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-26.68%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-34.87%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.87%

0.00%

-29.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-9.93%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

1.74%

+14.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFAX и MDGCX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) составляет 2.87%, в то время как у BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что MSFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFAXMDGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.75%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

10.02%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

12.57%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

16.15%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

17.25%

-0.33%

Сравнение комиссий MSFAX и MDGCX

MSFAX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии MDGCX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFAX и MDGCX

MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		7.44%8.91%7.78%1.42%1.75%16.75%3.77%1.73%4.06%34.82%0.65%5.18%
MSFAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio		0.00%0.00%11.85%1.96%1.69%2.75%3.48%8.23%5.76%3.72%3.11%4.75%

Часто задаваемые вопросы

MSFAX and MDGCX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDGCX has higher volatility (3.75%) compared to MSFAX (2.87%). In terms of maximum drawdown, MSFAX dropped -43.81% vs MDGCX's -48.25%.

MDGCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFAX и MDGCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор