Сравнение MSFAX с MDGCX
MSFAX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio) and MDGCX (BlackRock Advantage Global Fund, Inc.) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MSFAX returned 6.41%/yr vs 12.09%/yr for MDGCX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFAX charges 0.92%/yr vs 0.96%/yr for MDGCX.
Доходность
Сравнение доходности MSFAX и MDGCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFAX показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у MDGCX с доходностью 17.31%. За последние 10 лет акции MSFAX уступали акциям MDGCX по среднегодовой доходности: 6.41% против 12.09% соответственно.
MSFAX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- -8.68%
- С начала года
- -8.40%
- 1 год
- -23.81%
- 3 года*
- -3.30%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- 6.41%
MDGCX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 13.81%
- С начала года
- 17.31%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам MSFAX и MDGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -8.40% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 21.89% | 13.24% | 34.63% | -1.66% | 24.68% |
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 17.31% | 23.61% | 10.87% | 22.43% | -17.94% | 17.52% | 15.61% | 25.54% | -11.73% | 23.41% |
Correlation
The correlation between MSFAX and MDGCX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2001 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between MSFAX and MDGCX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFAX vs. MDGCX — Ранг доходности на риск
MSFAX
MDGCX
Сравнение MSFAX c MDGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFAX | MDGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.44 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 4.10 | -4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 16.26 | -17.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFAX и MDGCX
Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки MDGCX в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и MDGCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFAX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -48.25% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.58% | -8.07% | -21.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -21.46% | -12.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -26.68% | -7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -34.87% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -2.08% | -27.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -9.90% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.07% | 2.03% | +16.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFAX и MDGCX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что MSFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFAX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.09% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 11.34% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 13.62% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 16.31% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 17.11% | -0.25% |
Сравнение комиссий MSFAX и MDGCX
MSFAX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии MDGCX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFAX и MDGCX
MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 7.60% | 8.91% | 7.78% | 1.42% | 1.75% | 16.75% | 3.77% | 1.73% | 4.06% | 34.82% | 0.65% | 5.18% |
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
Часто задаваемые вопросы
MSFAX and MDGCX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFAX has higher volatility (4.64%) compared to MDGCX (4.09%). In terms of maximum drawdown, MSFAX dropped -43.81% vs MDGCX's -48.25%.
MDGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFAX и MDGCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор