Сравнение MSFAX с LVAGX
MSFAX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio) and LVAGX (LSV Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MSFAX returned 6.41%/yr vs 11.63%/yr for LVAGX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFAX charges 0.92%/yr vs 1.15%/yr for LVAGX.
Доходность
Сравнение доходности MSFAX и LVAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFAX показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у LVAGX с доходностью 23.56%. За последние 10 лет акции MSFAX уступали акциям LVAGX по среднегодовой доходности: 6.41% против 11.63% соответственно.
MSFAX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- -8.68%
- С начала года
- -8.40%
- 1 год
- -23.81%
- 3 года*
- -3.30%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- 6.41%
LVAGX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 18.92%
- С начала года
- 23.56%
- 1 год
- 40.11%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение доходности по годам MSFAX и LVAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -8.40% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 21.89% | 13.24% | 34.63% | -1.66% | 24.68% |
LVAGX LSV Global Value Fund | 23.56% | 26.84% | 6.86% | 18.76% | -8.44% | 21.07% | 0.15% | 21.99% | -15.70% | 21.70% |
Correlation
The correlation between MSFAX and LVAGX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between MSFAX and LVAGX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFAX vs. LVAGX — Ранг доходности на риск
MSFAX
LVAGX
Сравнение MSFAX c LVAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFAX | LVAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.56 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 5.79 | -6.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 20.70 | -22.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFAX и LVAGX
Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, примерно равная максимальной просадке LVAGX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и LVAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFAX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -42.32% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.58% | -7.03% | -22.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -16.13% | -17.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -23.77% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -42.32% | +8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -1.35% | -27.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -6.97% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.07% | 1.96% | +16.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFAX и LVAGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с LSV Global Value Fund (LVAGX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что MSFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFAX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 3.16% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.61% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 13.25% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 15.39% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 16.82% | +0.04% |
Сравнение комиссий MSFAX и LVAGX
MSFAX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии LVAGX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFAX и LVAGX
MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAGX LSV Global Value Fund | 5.17% | 6.38% | 2.44% | 2.69% | 1.52% | 2.04% | 1.66% | 1.99% | 4.71% | 1.86% | 2.54% | 2.35% |
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
Часто задаваемые вопросы
MSFAX and LVAGX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFAX has higher volatility (4.64%) compared to LVAGX (3.16%). In terms of maximum drawdown, MSFAX dropped -43.81% vs LVAGX's -42.32%.
LVAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFAX и LVAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор