Сравнение MSFAX с CSUAX
MSFAX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio) and CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MSFAX returned 6.54%/yr vs 7.64%/yr for CSUAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFAX charges 0.92%/yr vs 1.22%/yr for CSUAX.
Доходность
Сравнение доходности MSFAX и CSUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFAX показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 11.00%. За последние 10 лет акции MSFAX уступали акциям CSUAX по среднегодовой доходности: 6.54% против 7.64% соответственно.
MSFAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -12.68%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- -27.40%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- 6.54%
CSUAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам MSFAX и CSUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -12.68% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 21.89% | 13.24% | 34.63% | -1.66% | 24.68% |
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 11.00% | 14.30% | 8.30% | 2.09% | -5.20% | 16.24% | -1.65% | 24.26% | -5.83% | 17.99% |
Correlation
The correlation between MSFAX and CSUAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2004 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between MSFAX and CSUAX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFAX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск
MSFAX
CSUAX
Сравнение MSFAX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFAX | CSUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.33 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.11 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 9.83 | -11.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFAX и CSUAX
Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и CSUAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFAX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -52.20% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -5.99% | -24.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -14.95% | -18.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -20.45% | -13.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -35.05% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.51% | -2.04% | -30.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -8.43% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 1.89% | +15.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFAX и CSUAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что MSFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFAX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.49% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 7.91% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 9.88% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 12.98% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 14.89% | +1.97% |
Сравнение комиссий MSFAX и CSUAX
MSFAX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFAX и CSUAX
MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 7.28% | 8.09% | 2.23% | 2.17% | 3.55% | 2.95% | 1.30% | 1.52% | 2.08% | 5.00% | 2.04% | 6.20% |
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
Часто задаваемые вопросы
MSFAX and CSUAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFAX has higher volatility (4.07%) compared to CSUAX (3.49%). In terms of maximum drawdown, MSFAX dropped -43.81% vs CSUAX's -52.20%.
CSUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFAX и CSUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор