PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEFX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEFX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Equity Fund (MSEFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

MSEFX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEFX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Equity Fund (MSEFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEFX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEFX
iMGP Equity Fund		-8.06%5.15%3.29%17.30%-25.22%18.27%19.49%27.56%-10.08%17.47%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, MSEFX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

MSEFX

1 день
0.37%
1 месяц
-10.04%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-8.45%
1 год
-2.74%
3 года*
3.03%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
6.74%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Equity Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с MSEFX:
MSEFX с IDMIXMSEFX с MSILXMSEFX с MAHIXMSEFX с PFSVXMSEFX с FNSTXMSEFX с FSKAXMSEFX с FGJEX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий MSEFX и YFSIX

MSEFX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.

MSEFX
iMGP Equity Fund
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund

Доходность на риск

MSEFX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEFX
Ранг доходности на риск MSEFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEFX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Equity Fund (MSEFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEFXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.99

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

1.16

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.26

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.36

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

4.42

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEFX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEFX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEFX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEFXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.99

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.45

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.71

-0.36

Корреляция

Корреляция между MSEFX и YFSIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEFX и YFSIX

Дивидендная доходность MSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEFX
iMGP Equity Fund		3.69%3.40%7.44%4.08%31.07%16.28%12.45%9.07%14.47%7.93%5.87%9.89%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEFX и YFSIX

Максимальная просадка MSEFX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEFX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEFXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-35.10%

-26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-14.20%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.93%

-25.14%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-11.03%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-4.93%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.38%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEFX и YFSIX

Текущая волатильность для iMGP Equity Fund (MSEFX) составляет 3.58%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что MSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEFXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

9.23%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

19.89%

-11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

21.29%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

15.11%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

16.20%

+1.61%