Сравнение MSEFX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Equity Fund (MSEFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

MSEFX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEFX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Equity Fund (MSEFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEFX и VPMAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MSEFX iMGP Equity Fund	-6.62%	5.15%	3.29%	17.30%	-25.22%	18.27%	19.49%	27.56%	-10.08%	21.13%
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	-2.75%	54.11%	13.30%	28.25%	-15.16%	21.72%	17.23%	27.88%	-1.93%	28.28%

Доходность по периодам

С начала года, MSEFX показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции MSEFX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 6.90% против 16.91% соответственно.

MSEFX

1 день: 1.57%

1 месяц: -8.10%

С начала года: -6.62%

6 месяцев: -7.40%

1 год: -1.38%

3 года*: 3.56%

5 лет*: -0.93%

10 лет*: 6.90%

VPMAX

1 день: 3.30%

1 месяц: -6.80%

С начала года: -2.75%

6 месяцев: 24.32%

1 год: 51.98%

3 года*: 26.74%

5 лет*: 15.10%

10 лет*: 16.91%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iMGP Equity Fund

Название символа

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MSEFX:

MSEFX с IDMIX MSEFX с MSILX MSEFX с PFSVX MSEFX с MAHIX MSEFX с FNSTX MSEFX с FSKAX MSEFX с FGJEX

Часто сравнивают с VPMAX:

VPMAX с VOO VPMAX с FCNTX VPMAX с SPY VPMAX с VTI VPMAX с VHCAX VPMAX с VMCPX VPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий MSEFX и VPMAX

MSEFX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

MSEFX

iMGP Equity Fund

VPMAX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MSEFX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSEFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VPMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEFX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Equity Fund (MSEFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSEFX	VPMAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.09	1.78	-1.87
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.03	3.30	-3.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.48	-0.48
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.11	3.76	-3.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.37	16.16	-16.53
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEFX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEFX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEFX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSEFX	VPMAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.09	1.78	-1.87
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.06	0.75	-0.81
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.39	0.84	-0.46
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.62	-0.27

Корреляция

Корреляция между MSEFX и VPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEFX и VPMAX

Дивидендная доходность MSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MSEFX iMGP Equity Fund	3.64%	3.40%	7.44%	4.08%	31.07%	16.28%	12.45%	9.07%	14.47%	7.93%	5.87%	9.89%
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	32.75%	31.85%	6.71%	7.24%	9.94%	10.18%	9.82%	7.23%	8.43%	4.52%	5.13%	5.99%

Просадки

Сравнение просадок MSEFX и VPMAX

Максимальная просадка MSEFX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEFX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MSEFX	VPMAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.12%	-48.32%	-12.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.52%	-13.75%	+3.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.93%	-25.21%	-11.72%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.93%	-32.65%	-4.28%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.37%	-8.80%	-5.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.64%	-6.61%	-4.03%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.02%	3.20%	-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEFX и VPMAX

Текущая волатильность для iMGP Equity Fund (MSEFX) составляет 4.13%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что MSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MSEFX	VPMAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.13%	6.72%	-2.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.12%	22.09%	-13.97%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.80%	28.98%	-15.18%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.91%	20.17%	-4.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.82%	20.11%	-2.29%

Сравнение MSEFX с VPMAX

Доходность

Сравнение доходности MSEFX и VPMAX

Сравнение доходности по годам MSEFX и VPMAX

Доходность по периодам

MSEFX

VPMAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MSEFX и VPMAX

Доходность на риск

MSEFX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

MSEFX

VPMAX

Сравнение MSEFX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MSEFX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEFX и VPMAX

Просадки

Сравнение просадок MSEFX и VPMAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSEFX и VPMAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)