Сравнение MSEFX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Equity Fund (MSEFX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

MSEFX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности MSEFX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Equity Fund (MSEFX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEFX и VFFSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MSEFX iMGP Equity Fund	-6.62%	5.15%	3.29%	17.30%	-25.22%	18.27%	19.49%	27.56%	-10.08%	19.93%
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares	-4.34%	17.87%	25.00%	26.28%	-18.14%	29.24%	18.35%	31.88%	-4.42%	20.80%

Доходность по периодам

С начала года, MSEFX показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

MSEFX

1 день: 1.57%

1 месяц: -8.10%

С начала года: -6.62%

6 месяцев: -7.40%

1 год: -1.38%

3 года*: 3.56%

5 лет*: -0.93%

10 лет*: 6.90%

VFFSX

1 день: 2.92%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -4.34%

6 месяцев: -2.14%

1 год: 17.34%

3 года*: 18.30%

5 лет*: 11.78%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iMGP Equity Fund

Название символа

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с MSEFX:

MSEFX с IDMIX MSEFX с MSILX MSEFX с PFSVX MSEFX с MAHIX MSEFX с FNSTX MSEFX с FSKAX MSEFX с FEQHX

Часто сравнивают с VFFSX:

VFFSX с VOO VFFSX с VTI VFFSX с VFAIX VFFSX с VTTSX VFFSX с PRBLX VFFSX с VAL VFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий MSEFX и VFFSX

MSEFX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

MSEFX

iMGP Equity Fund

VFFSX

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

MSEFX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSEFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VFFSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEFX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Equity Fund (MSEFX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSEFX	VFFSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.09	0.98	-1.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.03	1.49	-1.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.23	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.11	1.52	-1.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.37	7.31	-7.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEFX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEFX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEFX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSEFX	VFFSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.09	0.98	-1.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.06	0.70	-0.76
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.39	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.77	-0.42

Корреляция

Корреляция между MSEFX и VFFSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEFX и VFFSX

Дивидендная доходность MSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MSEFX iMGP Equity Fund	3.64%	3.40%	7.44%	4.08%	31.07%	16.28%	12.45%	9.07%	14.47%	7.93%	5.87%	9.89%
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares	1.21%	1.14%	1.24%	1.46%	1.70%	1.61%	1.56%	2.15%	2.09%	1.81%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEFX и VFFSX

Максимальная просадка MSEFX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEFX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MSEFX	VFFSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.12%	-33.82%	-27.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.52%	-12.12%	+1.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.93%	-24.51%	-12.42%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.93%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.37%	-6.24%	-8.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.64%	-4.57%	-6.07%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.02%	2.52%	+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEFX и VFFSX

Текущая волатильность для iMGP Equity Fund (MSEFX) составляет 4.13%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MSEFX	VFFSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.13%	5.35%	-1.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.12%	9.53%	-1.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.80%	18.32%	-4.52%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.91%	16.91%	-1.00%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.82%	18.52%	-0.70%

Сравнение MSEFX с VFFSX

Доходность

Сравнение доходности MSEFX и VFFSX

Сравнение доходности по годам MSEFX и VFFSX

Доходность по периодам

MSEFX

VFFSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MSEFX и VFFSX

Доходность на риск

MSEFX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

MSEFX

VFFSX

Сравнение MSEFX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MSEFX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEFX и VFFSX

Просадки

Сравнение просадок MSEFX и VFFSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSEFX и VFFSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)