Сравнение MSEFX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Equity Fund (MSEFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

MSEFX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEFX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Equity Fund (MSEFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEFX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MSEFX iMGP Equity Fund	-6.62%	5.15%	3.29%	17.30%	-25.22%	18.27%	19.49%	27.56%	-10.08%	19.93%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, MSEFX показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

MSEFX

1 день: 1.57%

1 месяц: -8.10%

С начала года: -6.62%

6 месяцев: -7.40%

1 год: -1.38%

3 года*: 3.56%

5 лет*: -0.93%

10 лет*: 6.90%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iMGP Equity Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с MSEFX:

MSEFX с IDMIX MSEFX с MSILX MSEFX с PFSVX MSEFX с MAHIX MSEFX с FNSTX MSEFX с FSKAX MSEFX с FEQHX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FNILX

Сравнение комиссий MSEFX и PAGDX

MSEFX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

MSEFX

iMGP Equity Fund

Доходность на риск

MSEFX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSEFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEFX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Equity Fund (MSEFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSEFX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.09	1.73	-1.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.03	2.47	-2.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.37	-0.37
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.11	3.19	-3.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.37	16.11	-16.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEFX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEFX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEFX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSEFX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.09	1.73	-1.82
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.06	0.71	-0.77
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.39	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.76	-0.41

Корреляция

Корреляция между MSEFX и PAGDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEFX и PAGDX

Дивидендная доходность MSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MSEFX iMGP Equity Fund	3.64%	3.40%	7.44%	4.08%	31.07%	16.28%	12.45%	9.07%	14.47%	7.93%	5.87%	9.89%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEFX и PAGDX

Максимальная просадка MSEFX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEFX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MSEFX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.12%	-38.03%	-23.09%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.52%	-13.80%	+3.28%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.93%	-36.66%	-0.27%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.93%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.37%	-5.78%	-8.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.64%	-7.46%	-3.18%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.02%	2.73%	+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEFX и PAGDX

Текущая волатильность для iMGP Equity Fund (MSEFX) составляет 4.13%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что MSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MSEFX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.13%	6.78%	-2.65%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.12%	13.91%	-5.79%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.80%	25.70%	-11.90%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.91%	24.53%	-8.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.82%	25.10%	-7.28%

Сравнение MSEFX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности MSEFX и PAGDX

Сравнение доходности по годам MSEFX и PAGDX

Доходность по периодам

MSEFX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MSEFX и PAGDX

Доходность на риск

MSEFX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

MSEFX

PAGDX

Сравнение MSEFX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MSEFX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEFX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок MSEFX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSEFX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)