PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEFX с FZALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSEFX с FZALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSEFX (iMGP Equity Fund) and FZALX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MSEFX returned 7.60%/yr vs 16.59%/yr for FZALX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MSEFX charges 0.98%/yr vs 0.51%/yr for FZALX.

Доходность

Сравнение доходности MSEFX и FZALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Equity Fund (MSEFX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSEFX показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у FZALX с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции MSEFX уступали акциям FZALX по среднегодовой доходности: 7.60% против 16.59% соответственно.

MSEFX

1 день
-0.98%
1 месяц
2.02%
С начала года
3.05%
6 месяцев
4.75%
1 год
5.98%
3 года*
6.38%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
7.60%

FZALX

1 день
-1.02%
1 месяц
1.56%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.10%
1 год
29.95%
3 года*
25.30%
5 лет*
16.06%
10 лет*
16.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSEFX и FZALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEFX
iMGP Equity Fund		3.05%5.15%3.29%17.30%-25.22%18.27%19.49%27.56%-10.08%21.13%
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		9.41%27.07%26.13%26.63%-8.89%26.44%13.06%31.25%-7.31%18.01%

Correlation

The correlation between MSEFX and FZALX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г.

0.88

Over the past year, the correlation between MSEFX and FZALX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Equity Fund

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z

Часто сравнивают с MSEFX:
MSEFX с MSILXMSEFX с IDMIXMSEFX с MAHIXMSEFX с PFSVXMSEFX с FNSTXMSEFX с FSKAXMSEFX с FGJEX
Часто сравнивают с FZALX:
FZALX с QQQFZALX с IWLFZALX с FBGRXFZALX с MGCFZALX с MGKFZALX с SPMOFZALX с GSIFX

Доходность на риск

MSEFX vs. FZALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEFX
Ранг доходности на риск MSEFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FZALX
Ранг доходности на риск FZALX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZALX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZALX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZALX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZALX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZALX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEFX c FZALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Equity Fund (MSEFX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEFXFZALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.52

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
3.48

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.46

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

3.37

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

15.30

-13.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEFX vs. FZALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEFX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FZALX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEFX и FZALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEFXFZALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.52

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.97

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.92

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.85

-0.49

Просадки

Сравнение просадок MSEFX и FZALX

Максимальная просадка MSEFX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки FZALX в -35.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEFX и FZALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSEFXFZALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-35.23%

-25.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-8.99%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-18.49%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.93%

-23.25%

-13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.93%

-35.23%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-1.34%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-3.77%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.98%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEFX и FZALX

iMGP Equity Fund (MSEFX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что MSEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSEFXFZALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.89%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

9.10%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

12.02%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

16.71%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

18.14%

-0.31%

Сравнение комиссий MSEFX и FZALX

MSEFX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FZALX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEFX и FZALX

Дивидендная доходность MSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности FZALX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		3.69%4.04%2.83%2.17%4.51%4.92%8.14%13.19%21.94%16.56%2.12%4.33%
MSEFX
iMGP Equity Fund		3.30%3.40%7.44%4.08%31.07%16.28%12.45%9.07%14.47%7.93%5.87%9.89%

Часто задаваемые вопросы

MSEFX and FZALX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSEFX has higher volatility (3.82%) compared to FZALX (2.89%). In terms of maximum drawdown, MSEFX dropped -61.12% vs FZALX's -35.23%.

FZALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSEFX и FZALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор