Сравнение MSDD с SDD
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) are both Inverse Equities funds. MSDD is actively managed, while SDD is passively managed. Over the past year, MSDD returned 69.58% vs -44.43% for SDD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for SDD.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и SDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDD показывает доходность -48.72%, что значительно ниже, чем у SDD с доходностью -29.70%.
MSDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 44.94%
- С начала года
- -48.72%
- 6 месяцев
- -45.00%
- 1 год
- 69.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -29.70%
- 6 месяцев
- -26.71%
- 1 год
- -44.43%
- 3 года*
- -26.50%
- 5 лет*
- -16.06%
- 10 лет*
- -27.75%
Сравнение доходности по годам MSDD и SDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -48.72% | 274.52% |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -29.70% | -19.45% |
Correlation
The correlation between MSDD and SDD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. SDD — Ранг доходности на риск
MSDD
SDD
Сравнение MSDD c SDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSDD | SDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.79 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -1.00 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -1.70 | +3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSDD и SDD
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что меньше максимальной просадки SDD в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и SDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | SDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -99.93% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.91% | -44.68% | -40.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.63% | -99.93% | +31.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.26% | -86.93% | +55.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.14% | 26.30% | +16.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и SDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) имеет более высокую волатильность в 32.28% по сравнению с ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что MSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | SDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.28% | 9.39% | +22.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 124.65% | 24.63% | +100.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.94% | 36.27% | +104.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.85% | 43.19% | +95.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.85% | 45.14% | +93.71% |
Сравнение комиссий MSDD и SDD
MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SDD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и SDD
MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.61% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
MSDD and SDD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSDD has higher volatility (32.28%) compared to SDD (9.39%). In terms of maximum drawdown, MSDD dropped -84.91% vs SDD's -99.93%.
On 1-year performance, MSDD leads with 69.58% vs -44.43% for SDD. On fees, SDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDD has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 69.58% return vs -44.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
SDD has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 0.00% for MSDD.
They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.95% for SDD.
MSDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и SDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор