PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSDD с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSDD и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSDD показывает доходность -48.72%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -53.98%.


MSDD

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
-31.48%
С начала года
-48.72%
1 год
179.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PTIR

1 день
0.99%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
-53.13%
С начала года
-53.98%
1 год
-45.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSDD и PTIR


2026 (YTD)2025
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF
-48.72%274.52%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
-53.98%50.66%

Correlation

The correlation between MSDD and PTIR is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

-0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Доходность на риск

MSDD vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSDD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSDD c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSDDPTIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.99

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.57

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

-0.98

+2.79

MSDD vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSDD на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа PTIR равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSDD и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSDD и PTIR

Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и PTIR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSDDPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.91%

-79.40%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.91%

-79.40%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.63%

-68.29%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.40%

-30.09%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.10%

46.17%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MSDD и PTIR

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеют волатильность 32.11% и 31.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSDDPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.11%

31.47%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

124.37%

79.66%

+44.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.94%

102.55%

+38.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.59%

127.96%

+10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.59%

127.96%

+10.63%

Сравнение комиссий MSDD и PTIR

MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDD и PTIR

MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%.


ПозицияTTM2025
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF
0.00%0.00%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
12.63%5.81%

Часто задаваемые вопросы


MSDD and PTIR have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSDD has higher volatility (32.11%) compared to PTIR (31.47%). In terms of maximum drawdown, MSDD dropped -84.91% vs PTIR's -79.40%.

On 1-year performance, MSDD leads with 179.44% vs -45.06% for PTIR. On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. On volatility, PTIR has been the lower-risk option at 31.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 179.44% return vs -45.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

PTIR has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 0.00% for MSDD.

MSDD is categorized as Inverse Equities, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 1.04% for PTIR.

MSDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSDD и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор