Сравнение MSDD с PTIR
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%). MSDD is actively managed, while PTIR is passively managed. Over the past year, MSDD returned 179.44% vs -45.06% for PTIR. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 1.04%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDD показывает доходность -48.72%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -53.98%.
MSDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -31.48%
- С начала года
- -48.72%
- 1 год
- 179.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -53.13%
- С начала года
- -53.98%
- 1 год
- -45.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDD и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -48.72% | 274.52% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -53.98% | 50.66% |
Correlation
The correlation between MSDD and PTIR is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. PTIR — Ранг доходности на риск
MSDD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTIR
Сравнение MSDD c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSDD | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.57 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -0.98 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSDD и PTIR
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -79.40% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.91% | -79.40% | -5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.63% | -68.29% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.40% | -30.09% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.10% | 46.17% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и PTIR
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеют волатильность 32.11% и 31.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.11% | 31.47% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 124.37% | 79.66% | +44.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.94% | 102.55% | +38.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.59% | 127.96% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.59% | 127.96% | +10.63% |
Сравнение комиссий MSDD и PTIR
MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и PTIR
MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 12.63% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
MSDD and PTIR have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSDD has higher volatility (32.11%) compared to PTIR (31.47%). In terms of maximum drawdown, MSDD dropped -84.91% vs PTIR's -79.40%.
On 1-year performance, MSDD leads with 179.44% vs -45.06% for PTIR. On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. On volatility, PTIR has been the lower-risk option at 31.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 179.44% return vs -45.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
PTIR has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 0.00% for MSDD.
MSDD is categorized as Inverse Equities, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 1.04% for PTIR.
MSDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор