PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSDD с FFLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSDD с FFLG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and FFLG (Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FFLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, MSDD returned 69.58% vs 32.21% for FFLG. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.38%/yr for FFLG.

Доходность

Сравнение доходности MSDD и FFLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSDD показывает доходность -48.72%, что значительно ниже, чем у FFLG с доходностью 11.85%.

MSDD

1 день
0.00%
1 месяц
44.94%
С начала года
-48.72%
6 месяцев
-45.00%
1 год
69.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLG

1 день
-2.73%
1 месяц
-1.13%
С начала года
11.85%
6 месяцев
10.60%
1 год
32.21%
3 года*
26.87%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSDD и FFLG

2026 (YTD)2025
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-48.72%274.52%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		11.85%17.95%

Correlation

The correlation between MSDD and FFLG is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

-0.46

Сравнение распределения секторов MSDD и FFLG

Секторы
MSDD
FFLG

Технологии

200.1%
52.8%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

13.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

3.1%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

5.7%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

MSDD
200.1%
FFLG
52.8%

Сырьевые материалы

MSDD

-

FFLG
1.4%

Коммуникационные услуги

MSDD

-

FFLG
13.5%

Потребительский циклический сектор

MSDD

-

FFLG
10.8%

Потребительский защитный сектор

MSDD

-

FFLG
0.5%

Энергетика

MSDD

-

FFLG
0.3%

Финансовые услуги

MSDD

-

FFLG
3.1%

Здравоохранение

MSDD

-

FFLG
6.7%

Промышленность

MSDD

-

FFLG
5.7%

Недвижимость

MSDD

-

FFLG
0.7%

Коммунальные услуги

MSDD

-

FFLG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с KDECMSDD с NFXSMSDD с ARKXMSDD с CNEQMSDD с DECO
Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFLVFFLG с FFSMFFLG с FNILX

Доходность на риск

MSDD vs. FFLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDD
Ранг доходности на риск MSDD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSDD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSDD c FFLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSDDFFLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.63

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.19

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.27

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

8.62

-6.99

MSDD vs. FFLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSDD на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FFLG равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSDD и FFLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSDD и FFLG

Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки FFLG в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и FFLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSDDFFLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.91%

-44.52%

-40.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.91%

-14.23%

-70.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.63%

-4.84%

-63.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.26%

-14.16%

-17.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.14%

3.75%

+39.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MSDD и FFLG

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) имеет более высокую волатильность в 32.28% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что MSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSDDFFLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.28%

8.52%

+23.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

124.65%

15.85%

+108.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.94%

19.86%

+121.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.85%

25.56%

+113.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.85%

25.49%

+113.36%

Сравнение комиссий MSDD и FFLG

MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FFLG в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDD и FFLG

MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSDD and FFLG have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSDD has higher volatility (32.28%) compared to FFLG (8.52%). In terms of maximum drawdown, MSDD dropped -84.91% vs FFLG's -44.52%.

On 1-year performance, MSDD leads with 69.58% vs 32.21% for FFLG. On fees, FFLG is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FFLG has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 69.58% return vs 32.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLG is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

FFLG has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for MSDD.

MSDD is categorized as Inverse Equities, while FFLG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Fidelity. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.38% for FFLG.

FFLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSDD и FFLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор