PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSCOX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSCOX с VSGAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MSCOX (Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. MSCOX is actively managed, while VSGAX is passively managed. Over the past 5 years, MSCOX returned -8.90%/yr vs 5.23%/yr for VSGAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MSCOX charges 2.10%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.

Доходность

Сравнение доходности MSCOX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSCOX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 14.87%.

MSCOX

1 день
-1.18%
1 месяц
3.50%
6 месяцев
0.30%
С начала года
4.69%
1 год
-2.90%
3 года*
10.27%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
—

VSGAX

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
6.74%
С начала года
14.87%
1 год
22.48%
3 года*
14.05%
5 лет*
5.23%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSCOX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSCOX
Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C		4.69%0.00%28.07%52.94%-59.90%-5.01%147.58%35.22%-0.81%3.20%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		14.87%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%10.54%

Correlation

The correlation between MSCOX and VSGAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г.

0.84

The correlation between MSCOX and VSGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MSCOX:
MSCOX с VISGXMSCOX с HRSMXMSCOX с CPODXMSCOX с VSGIXMSCOX с RYWCXMSCOX с MUIIXMSCOX с MEGIX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VOO

Доходность на риск

MSCOX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCOX
Ранг доходности на риск MSCOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCOX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSCOXVSGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.19

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
1.73

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.13

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

7.76

-7.90

MSCOX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCOX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VSGAX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCOX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSCOX и VSGAX

Максимальная просадка MSCOX за все время составила -76.57%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCOX и VSGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSCOXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.57%

-38.70%

-37.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.16%

-11.37%

-21.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

-27.47%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.74%

-38.36%

-33.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.72%

-5.40%

-44.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.62%

-8.50%

-26.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.40%

3.12%

+13.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCOX и VSGAX

Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что MSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSCOXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.14%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

15.85%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

20.47%

+10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.10%

23.73%

+14.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.46%

23.02%

+11.44%

Сравнение комиссий MSCOX и VSGAX

MSCOX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCOX и VSGAX

MSCOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSCOX
Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C		0.00%0.00%0.61%0.00%0.15%38.66%13.71%23.55%18.35%57.78%0.00%0.00%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.43%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

MSCOX and VSGAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSCOX has higher volatility (7.26%) compared to VSGAX (5.14%). In terms of maximum drawdown, MSCOX dropped -76.57% vs VSGAX's -38.70%.

VSGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSCOX и VSGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор