PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSCOX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSCOX с NEAIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MSCOX (Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C) and NEAIX (Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MSCOX returned -8.70%/yr vs 23.70%/yr for NEAIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSCOX charges 2.10%/yr vs 1.20%/yr for NEAIX.

Доходность

Сравнение доходности MSCOX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSCOX показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 58.47%.

MSCOX

1 день
1.29%
1 месяц
3.56%
С начала года
6.15%
6 месяцев
-0.88%
1 год
7.15%
3 года*
16.16%
5 лет*
-8.70%
10 лет*
—

NEAIX

1 день
0.16%
1 месяц
9.85%
С начала года
58.47%
6 месяцев
57.21%
1 год
94.44%
3 года*
39.46%
5 лет*
23.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSCOX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSCOX
Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C		6.15%0.00%28.07%52.94%-59.90%-5.01%147.58%35.22%-0.81%3.20%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		58.47%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%4.41%

Correlation

The correlation between MSCOX and NEAIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2017 г.

0.71

The correlation between MSCOX and NEAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с MSCOX:
MSCOX с CPODXMSCOX с MSEQXMSCOX с DSCIXMSCOX с CMCIXMSCOX с MUIIXMSCOX с HRSMXMSCOX с MSEGX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с FGROXNEAIX с BUFOXNEAIX с WBSIXNEAIX с ALFAXNEAIX с FTXSXNEAIX с LADYXNEAIX с AVALX

Доходность на риск

MSCOX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCOX
Ранг доходности на риск MSCOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCOX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCOX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCOX: 44
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCOX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSCOXNEAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
3.67

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
4.20

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.56

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

6.76

-6.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

27.28

-26.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSCOX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCOX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCOX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSCOXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

3.67

-3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.97

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.91

-0.57

Просадки

Сравнение просадок MSCOX и NEAIX

Максимальная просадка MSCOX за все время составила -76.57%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCOX и NEAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSCOXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.57%

-35.93%

-40.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.16%

-13.98%

-19.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

-28.21%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.60%

-35.93%

-37.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.02%

-0.83%

-48.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.44%

-8.59%

-25.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.60%

3.46%

+12.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCOX и NEAIX

Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеют волатильность 9.50% и 9.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSCOXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

9.91%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.59%

20.44%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.96%

25.77%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.96%

24.57%

+13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.52%

24.59%

+9.93%

Сравнение комиссий MSCOX и NEAIX

MSCOX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCOX и NEAIX

MSCOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MSCOX
Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C		0.00%0.00%0.61%0.00%0.15%38.66%13.71%23.55%18.35%57.78%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.27%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%

Часто задаваемые вопросы

MSCOX and NEAIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEAIX has higher volatility (9.91%) compared to MSCOX (9.50%). In terms of maximum drawdown, MSCOX dropped -76.57% vs NEAIX's -35.93%.

NEAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSCOX и NEAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор