Сравнение MSCOX с HSPGX
MSCOX (Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C) and HSPGX (Emerald Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MSCOX returned -8.90%/yr vs 14.76%/yr for HSPGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSCOX charges 2.10%/yr vs 1.03%/yr for HSPGX.
Доходность
Сравнение доходности MSCOX и HSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCOX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у HSPGX с доходностью 27.10%.
MSCOX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 4.69%
- 1 год
- -2.90%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- —
HSPGX
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- 15.62%
- С начала года
- 27.10%
- 1 год
- 53.09%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.78%
Сравнение доходности по годам MSCOX и HSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCOX Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C | 4.69% | 0.00% | 28.07% | 52.94% | -59.90% | -5.01% | 147.58% | 35.22% | -0.81% | 3.20% |
HSPGX Emerald Growth Fund | 27.10% | 31.62% | 28.04% | 18.66% | -24.65% | 3.59% | 38.49% | 28.33% | -12.16% | 15.00% |
Correlation
The correlation between MSCOX and HSPGX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between MSCOX and HSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCOX vs. HSPGX — Ранг доходности на риск
MSCOX
HSPGX
Сравнение MSCOX c HSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCOX | HSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.91 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 15.48 | -15.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCOX и HSPGX
Максимальная просадка MSCOX за все время составила -76.57%, что больше максимальной просадки HSPGX в -60.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCOX и HSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCOX | HSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.57% | -60.28% | -16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.16% | -14.41% | -18.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.16% | -28.63% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.74% | -38.65% | -33.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.72% | -7.92% | -41.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.62% | -18.95% | -15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 3.62% | +12.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCOX и HSPGX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) составляет 7.26%, в то время как у Emerald Growth Fund (HSPGX) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что MSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCOX | HSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 8.12% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 20.98% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 27.08% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.10% | 25.83% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.46% | 25.23% | +9.23% |
Сравнение комиссий MSCOX и HSPGX
MSCOX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии HSPGX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCOX и HSPGX
MSCOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPGX Emerald Growth Fund | 10.02% | 12.74% | 21.85% | 6.43% | 8.77% | 19.11% | 8.48% | 1.45% | 11.86% | 0.00% |
MSCOX Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 0.15% | 38.66% | 13.71% | 23.55% | 18.35% | 57.78% |
Часто задаваемые вопросы
MSCOX and HSPGX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSPGX has higher volatility (8.12%) compared to MSCOX (7.26%). In terms of maximum drawdown, MSCOX dropped -76.57% vs HSPGX's -60.28%.
HSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCOX и HSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор