PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSCOX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSCOX с FECGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MSCOX (Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C) and FECGX (Fidelity Small Cap Growth Index Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MSCOX returned -8.90%/yr vs 6.29%/yr for FECGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MSCOX charges 2.10%/yr vs 0.05%/yr for FECGX.

Доходность

Сравнение доходности MSCOX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSCOX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у FECGX с доходностью 16.98%.

MSCOX

1 день
-1.18%
1 месяц
3.50%
6 месяцев
0.30%
С начала года
4.69%
1 год
-2.90%
3 года*
10.27%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
—

FECGX

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.65%
6 месяцев
8.23%
С начала года
16.98%
1 год
28.79%
3 года*
15.53%
5 лет*
6.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSCOX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSCOX
Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C		4.69%0.00%28.07%52.94%-59.90%-5.01%147.58%-5.91%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		16.98%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Correlation

The correlation between MSCOX and FECGX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.82

The correlation between MSCOX and FECGX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с MSCOX:
MSCOX с VISGXMSCOX с HRSMXMSCOX с CPODXMSCOX с VSGIXMSCOX с RYWCXMSCOX с MUIIXMSCOX с MEGIX
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с VSGAXFECGX с FSPGXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с SWPPX

Доходность на риск

MSCOX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCOX
Ранг доходности на риск MSCOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCOX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSCOXFECGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.38

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
1.99

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.07

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

7.35

-7.49

MSCOX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCOX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FECGX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCOX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSCOX и FECGX

Максимальная просадка MSCOX за все время составила -76.57%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCOX и FECGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSCOXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.57%

-41.85%

-34.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.16%

-14.81%

-18.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

-28.45%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.74%

-40.34%

-31.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.72%

-4.31%

-45.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.62%

-15.52%

-19.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.40%

4.16%

+12.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCOX и FECGX

Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что MSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSCOXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.26%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

16.85%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

22.17%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.10%

24.69%

+13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.46%

27.13%

+7.33%

Сравнение комиссий MSCOX и FECGX

MSCOX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCOX и FECGX

MSCOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.46%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%
MSCOX
Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C		0.00%0.00%0.61%0.00%0.15%38.66%13.71%23.55%18.35%57.78%

Часто задаваемые вопросы

MSCOX and FECGX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSCOX has higher volatility (7.26%) compared to FECGX (5.26%). In terms of maximum drawdown, MSCOX dropped -76.57% vs FECGX's -41.85%.

FECGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSCOX и FECGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор