PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSCI с ELEC.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSCI с ELEC.PA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSCI (MSCI Inc.) and ELEC.PA (Électricite de Strasbourg Société Anonyme) are both stocks. MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while ELEC.PA operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 10 years, MSCI returned 24.54%/yr vs 15.61%/yr for ELEC.PA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSCI и ELEC.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSCI Inc. (MSCI) и Électricite de Strasbourg Société Anonyme (ELEC.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSCI торгуется в USD, в то время как ELEC.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ELEC.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSCI показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у ELEC.PA с доходностью 21.41%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции ELEC.PA по среднегодовой доходности: 24.54% против 15.61% соответственно.

MSCI

1 день
0.81%
1 месяц
5.32%
С начала года
5.22%
6 месяцев
9.54%
1 год
9.42%
3 года*
9.01%
5 лет*
5.72%
10 лет*
24.54%

ELEC.PA

1 день
-0.80%
1 месяц
-5.37%
С начала года
21.41%
6 месяцев
29.89%
1 год
63.31%
3 года*
47.48%
5 лет*
19.47%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSCI и ELEC.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSCI
MSCI Inc.		5.22%-3.17%7.31%22.90%-23.34%38.14%74.38%77.19%17.95%62.63%
ELEC.PA
Électricite de Strasbourg Société Anonyme		21.41%93.06%19.27%5.84%-11.72%-7.49%14.53%24.12%-22.30%44.81%

Correlation

The correlation between MSCI and ELEC.PA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSCI Inc.

Électricite de Strasbourg Société Anonyme

Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VWRP.LMSCI с VTIMSCI с VGTMSCI с MS
Часто сравнивают с ELEC.PA:
ELEC.PA с SWDBYELEC.PA с HBR.LELEC.PA с PHAR.LELEC.PA с ^GSPCELEC.PA с AM.PAELEC.PA с TTE.PAELEC.PA с EQNR

Доходность на риск

MSCI vs. ELEC.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ELEC.PA
Ранг доходности на риск ELEC.PA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEC.PA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEC.PA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEC.PA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEC.PA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEC.PA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCI c ELEC.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Électricite de Strasbourg Société Anonyme (ELEC.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSCIELEC.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.49

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
3.53

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.40

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

5.39

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

16.64

-15.27

MSCI vs. ELEC.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCI на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа ELEC.PA равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCI и ELEC.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSCI и ELEC.PA

Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки ELEC.PA в -57.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и ELEC.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSCIELEC.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.06%

-57.03%

-12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.07%

-11.56%

-6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.99%

-11.56%

-14.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.74%

-33.31%

-10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.74%

-35.54%

-8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-9.27%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-19.53%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

3.77%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCI и ELEC.PA

MSCI Inc. (MSCI) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Électricite de Strasbourg Société Anonyme (ELEC.PA) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что MSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELEC.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSCIELEC.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

6.99%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.91%

17.92%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.70%

25.06%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.72%

20.74%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.18%

20.74%

+10.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCI и ELEC.PA

Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности ELEC.PA в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELEC.PA
Électricite de Strasbourg Société Anonyme		6.39%5.95%7.35%2.67%5.81%4.18%4.58%4.24%6.56%4.77%5.06%5.63%
MSCI
MSCI Inc.		1.29%1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSCI и ELEC.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и Électricite de Strasbourg Société Anonyme. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MSCI значения в USD, ELEC.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

MSCI and ELEC.PA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSCI и ELEC.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор