PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELEC.PA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ELEC.PA с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELEC.PA (Électricite de Strasbourg Société Anonyme) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ELEC.PA returned 15.07%/yr vs 13.40%/yr for ^GSPC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELEC.PA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Électricite de Strasbourg Société Anonyme (ELEC.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ELEC.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ELEC.PA показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции ELEC.PA превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.07% против 13.40% соответственно.

ELEC.PA

1 день
0.00%
1 месяц
-1.29%
С начала года
24.32%
6 месяцев
32.18%
1 год
63.12%
3 года*
45.06%
5 лет*
21.31%
10 лет*
15.07%

^GSPC

1 день
0.27%
1 месяц
5.17%
С начала года
12.06%
6 месяцев
10.90%
1 год
24.89%
3 года*
17.85%
5 лет*
13.43%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELEC.PA и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELEC.PA
Électricite de Strasbourg Société Anonyme		24.32%70.20%27.13%2.60%-6.08%-0.72%5.21%26.58%-18.50%26.87%
^GSPC
S&P 500 Index		12.06%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%

Correlation

The correlation between ELEC.PA and ^GSPC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Électricite de Strasbourg Société Anonyme

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ELEC.PA:
ELEC.PA с SWDBYELEC.PA с HBR.LELEC.PA с PHAR.LELEC.PA с AM.PAELEC.PA с TTE.PAELEC.PA с EQNRELEC.PA с PBR
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

ELEC.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELEC.PA
Ранг доходности на риск ELEC.PA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEC.PA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEC.PA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEC.PA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEC.PA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEC.PA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELEC.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Électricite de Strasbourg Société Anonyme (ELEC.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELEC.PA^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.04

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.65

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.95

3.30

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.32

12.34

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELEC.PA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELEC.PA на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELEC.PA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELEC.PA^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.04

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.80

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ELEC.PA и ^GSPC

Максимальная просадка ELEC.PA за все время составила -55.21%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEC.PA и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELEC.PA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.21%

-51.62%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-7.57%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.64%

-23.99%

+13.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-23.99%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.45%

-33.42%

+4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-0.20%

-7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.06%

-9.08%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.02%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ELEC.PA и ^GSPC

Électricite de Strasbourg Société Anonyme (ELEC.PA) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что ELEC.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELEC.PA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

2.24%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

8.62%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.40%

12.29%

+11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

16.79%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

18.59%

+0.85%

Часто задаваемые вопросы

ELEC.PA and ^GSPC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELEC.PA и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор