Сравнение ELEC.PA с SWDBY
ELEC.PA (Électricite de Strasbourg Société Anonyme) and SWDBY (Swedbank AB) are both stocks. ELEC.PA operates in Utilities - Renewable (Utilities), while SWDBY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, ELEC.PA returned 15.07%/yr vs 13.76%/yr for SWDBY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELEC.PA и SWDBY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ELEC.PA торгуется в EUR, в то время как SWDBY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDBY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ELEC.PA показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у SWDBY с доходностью 15.10%. За последние 10 лет акции ELEC.PA превзошли акции SWDBY по среднегодовой доходности: 15.07% против 13.76% соответственно.
ELEC.PA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 24.32%
- 6 месяцев
- 32.18%
- 1 год
- 63.12%
- 3 года*
- 45.06%
- 5 лет*
- 21.31%
- 10 лет*
- 15.07%
SWDBY
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 23.15%
- 1 год
- 45.30%
- 3 года*
- 37.99%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение доходности по годам ELEC.PA и SWDBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEC.PA Électricite de Strasbourg Société Anonyme | 24.32% | 70.20% | 27.13% | 2.60% | -6.08% | -0.72% | 5.21% | 26.58% | -18.50% | 26.87% |
SWDBY Swedbank AB | 15.10% | 67.68% | 12.17% | 21.90% | -3.87% | 33.59% | 18.22% | -24.71% | 4.33% | -0.90% |
Correlation
The correlation between ELEC.PA and SWDBY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELEC.PA vs. SWDBY — Ранг доходности на риск
ELEC.PA
SWDBY
Сравнение ELEC.PA c SWDBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Électricite de Strasbourg Société Anonyme (ELEC.PA) и Swedbank AB (SWDBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELEC.PA | SWDBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.95 | 3.92 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.32 | 13.10 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELEC.PA | SWDBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.25 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.50 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.22 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ELEC.PA и SWDBY
Максимальная просадка ELEC.PA за все время составила -55.21%, что меньше максимальной просадки SWDBY в -93.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEC.PA и SWDBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELEC.PA | SWDBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.21% | -93.37% | +38.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -11.61% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.64% | -20.30% | +9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | -36.45% | +13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.45% | -49.73% | +21.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -2.80% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.06% | -22.06% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.62% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELEC.PA и SWDBY
Électricite de Strasbourg Société Anonyme (ELEC.PA) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Swedbank AB (SWDBY) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что ELEC.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELEC.PA | SWDBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 5.39% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 16.71% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.40% | 20.34% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 25.31% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 27.71% | -8.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELEC.PA и SWDBY
Дивидендная доходность ELEC.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности SWDBY в 9.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEC.PA Électricite de Strasbourg Société Anonyme | 5.96% | 5.95% | 7.35% | 2.67% | 5.81% | 4.18% | 4.58% | 4.24% | 6.56% | 4.77% | 5.06% | 5.63% |
SWDBY Swedbank AB | 9.17% | 5.70% | 7.49% | 4.63% | 7.15% | 8.58% | 5.23% | 10.26% | 7.05% | 12.07% | 11.31% | 5.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELEC.PA и SWDBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Électricite de Strasbourg Société Anonyme и Swedbank AB. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ELEC.PA and SWDBY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ELEC.PA и SWDBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор