PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSCGX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSCGX с AZBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSCGX (Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund) and AZBIX (Virtus Small-Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MSCGX returned 6.71%/yr vs 8.04%/yr for AZBIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MSCGX charges 0.48%/yr vs 0.89%/yr for AZBIX.

Доходность

Сравнение доходности MSCGX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSCGX показывает доходность 11.98%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 17.18%.

MSCGX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.43%
1 год
24.16%
3 года*
15.01%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—

AZBIX

1 день
-0.86%
1 месяц
0.84%
С начала года
17.18%
6 месяцев
16.12%
1 год
32.63%
3 года*
17.89%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSCGX и AZBIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		11.98%6.52%13.39%15.35%-16.91%24.32%12.40%5.34%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		17.18%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%6.05%

Correlation

The correlation between MSCGX and AZBIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.88

The correlation between MSCGX and AZBIX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с MSCGX:
MSCGX с IVOGMSCGX с VLXVXMSCGX с MEMQXMSCGX с MNCEXMSCGX с MCFIXMSCGX с MOFIXMSCGX с VSCIX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с LSSCXAZBIX с FSCEXAZBIX с ALOIXAZBIX с SAGWXAZBIX с ANVIXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIX

Доходность на риск

MSCGX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCGX
Ранг доходности на риск MSCGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCGX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSCGXAZBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.94

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.78

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.47

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

12.14

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSCGX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCGX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCGX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSCGXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.94

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.39

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MSCGX и AZBIX

Максимальная просадка MSCGX за все время составила -41.30%, примерно равная максимальной просадке AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCGX и AZBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSCGXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-40.80%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-9.33%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.28%

-29.01%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.66%

-29.85%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.86%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-7.71%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.66%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCGX и AZBIX

Текущая волатильность для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) составляет 4.42%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что MSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSCGXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.05%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

12.17%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

16.72%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.81%

20.50%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

21.36%

+4.13%

Сравнение комиссий MSCGX и AZBIX

MSCGX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCGX и AZBIX

Дивидендная доходность MSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности AZBIX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.18%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		6.88%7.71%10.73%3.77%8.42%20.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSCGX and AZBIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZBIX has higher volatility (5.05%) compared to MSCGX (4.42%). In terms of maximum drawdown, MSCGX dropped -41.30% vs AZBIX's -40.80%.

AZBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSCGX и AZBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор