PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSCGX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSCGX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

MSCGX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MSCGX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSCGX и AZBIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		1.44%6.52%13.39%15.35%-16.91%24.32%12.40%5.34%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%6.05%

Доходность по периодам

С начала года, MSCGX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%.

MSCGX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.44%
6 месяцев
3.09%
1 год
15.25%
3 года*
10.92%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с MSCGX:
MSCGX с IVOGMSCGX с VLXVXMSCGX с MEMQXMSCGX с MNCEXMSCGX с MCFIXMSCGX с MOFIXMSCGX с VSCIX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SSLCXAZBIX с SAGWXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий MSCGX и AZBIX

MSCGX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.

AZBIX
Virtus Small-Cap Fund
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

MSCGX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCGX
Ранг доходности на риск MSCGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCGX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSCGXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.11

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.66

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.85

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

6.82

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSCGX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCGX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSCGXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.11

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.27

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.49

-0.15

Корреляция

Корреляция между MSCGX и AZBIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCGX и AZBIX

Дивидендная доходность MSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		7.60%7.71%10.73%3.77%8.42%20.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок MSCGX и AZBIX

Максимальная просадка MSCGX за все время составила -41.30%, примерно равная максимальной просадке AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCGX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSCGXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-40.80%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-11.76%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.66%

-29.85%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-5.35%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-7.80%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

3.19%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCGX и AZBIX

Текущая волатильность для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) составляет 6.42%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что MSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSCGXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

7.23%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

13.00%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

19.97%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

20.54%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.70%

21.31%

+4.39%