Сравнение MSBT с WGMI
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. MSBT is passively managed, while WGMI is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MSBT charges 0.14%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- -30.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSBT и WGMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -11.49% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 28.03% |
Correlation
The correlation between MSBT and WGMI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBT vs. WGMI — Ранг доходности на риск
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WGMI
Сравнение MSBT c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSBT | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSBT и WGMI
Максимальная просадка MSBT за все время составила -28.33%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.33% | -85.76% | +57.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -33.29% | +11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -42.11% | +29.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и WGMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.91% | 78.03% | -41.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.91% | 81.56% | -44.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.91% | 81.56% | -44.65% |
Сравнение комиссий MSBT и WGMI
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и WGMI
Ни MSBT, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
MSBT and WGMI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
MSBT and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and CoinShares. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 0.75% for WGMI.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор