Сравнение MSBT с BTCI
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. MSBT is passively managed, while BTCI is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MSBT charges 0.14%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -17.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -17.15%
- С начала года
- -26.19%
- 6 месяцев
- -26.22%
- 1 год
- -35.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSBT и BTCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -14.09% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -8.81% |
Correlation
The correlation between MSBT and BTCI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBT vs. BTCI — Ранг доходности на риск
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCI
Сравнение MSBT c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSBT | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSBT и BTCI
Максимальная просадка MSBT за все время составила -26.46%, что меньше максимальной просадки BTCI в -47.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.46% | -47.16% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.99% | -45.42% | +21.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -16.05% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и BTCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.06% | 39.73% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.06% | 40.33% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 40.33% | -3.27% |
Сравнение комиссий MSBT и BTCI
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и BTCI
MSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 48.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 48.44% | 36.46% | 6.76% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MSBT and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 48.44%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and Neos. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 0.99% for BTCI.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор