Сравнение MSBT с BITI
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - MSBT tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. MSBT charges 0.14%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSBT и BITI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -11.49% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 5.14% |
Correlation
The correlation between MSBT and BITI is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | -0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBT vs. BITI — Ранг доходности на риск
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITI
Сравнение MSBT c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSBT | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSBT и BITI
Максимальная просадка MSBT за все время составила -28.33%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.33% | -92.16% | +63.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -86.41% | +64.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -68.40% | +56.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и BITI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.91% | 44.15% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.91% | 52.24% | -15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.91% | 52.24% | -15.33% |
Сравнение комиссий MSBT и BITI
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и BITI
MSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSBT and BITI have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for MSBT.
MSBT tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Morgan Stanley and ProShares. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 1.03% for BITI.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор