PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSAQX с VPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSAQX с VPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX).

MSAQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 дек. 2015 г.. VPADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MSAQX и VPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSAQX и VPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		-9.06%2.06%19.71%-6.83%-22.01%-20.52%52.55%44.74%-13.64%76.83%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		7.38%33.15%1.24%15.55%-15.24%1.46%16.56%17.57%-13.92%28.62%

Доходность по периодам

С начала года, MSAQX показывает доходность -9.06%, что значительно ниже, чем у VPADX с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции MSAQX уступали акциям VPADX по среднегодовой доходности: 8.13% против 9.10% соответственно.

MSAQX

1 день
3.24%
1 месяц
-11.97%
С начала года
-9.06%
6 месяцев
-19.76%
1 год
-9.35%
3 года*
0.50%
5 лет*
-9.16%
10 лет*
8.13%

VPADX

1 день
2.92%
1 месяц
-9.84%
С начала года
7.38%
6 месяцев
12.95%
1 год
38.85%
3 года*
16.59%
5 лет*
6.80%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio

Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MSAQX:
MSAQX с EWJMSAQX с FERIXMSAQX с DFRSXMSAQX с MGSEXMSAQX с FIQPXMSAQX с CPODXMSAQX с MPEGX
Часто сравнивают с VPADX:
VPADX с VPLVPADX с VTIAXVPADX с PIDVPADX с FPADXVPADX с VFIAXVPADX с SPYVPADX с VYMI

Сравнение комиссий MSAQX и VPADX

MSAQX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VPADX в 0.10%.

MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MSAQX vs. VPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSAQX
Ранг доходности на риск MSAQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSAQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSAQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSAQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSAQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSAQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VPADX
Ранг доходности на риск VPADX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPADX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPADX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPADX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPADX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPADX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSAQX c VPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSAQXVPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

2.07

-2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

2.65

-3.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.39

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.81

-3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

11.40

-12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSAQX vs. VPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSAQX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VPADX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSAQX и VPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSAQXVPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.07

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.43

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.57

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.33

+0.03

Корреляция

Корреляция между MSAQX и VPADX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSAQX и VPADX

MSAQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		0.00%0.00%1.82%0.26%0.00%0.88%1.06%0.05%0.69%1.12%2.24%0.00%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		3.29%3.99%3.13%3.09%2.73%3.15%1.79%2.83%3.03%2.57%2.65%2.43%

Просадки

Сравнение просадок MSAQX и VPADX

Максимальная просадка MSAQX за все время составила -61.11%, что больше максимальной просадки VPADX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAQX и VPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSAQXVPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.11%

-55.28%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-13.41%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.44%

-31.17%

-23.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.11%

-33.67%

-27.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.62%

-10.89%

-36.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.18%

-11.81%

-12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

3.30%

+5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MSAQX и VPADX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что MSAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSAQXVPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

9.46%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

13.96%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

18.98%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

16.05%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

16.07%

+6.00%