PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSAQX с INDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSAQX с INDAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSAQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio) and INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) are both mutual funds - MSAQX is a Asia Pacific Equities fund managed by Morgan Stanley, while INDAX is a India Equities fund managed by ALPS. Over the past 10 years, MSAQX returned 9.78%/yr vs 6.76%/yr for INDAX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MSAQX charges 1.10%/yr vs 1.33%/yr for INDAX.

Доходность

Сравнение доходности MSAQX и INDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSAQX показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у INDAX с доходностью -10.87%. За последние 10 лет акции MSAQX превзошли акции INDAX по среднегодовой доходности: 9.78% против 6.76% соответственно.

MSAQX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.52%
6 месяцев
11.39%
С начала года
13.33%
1 год
5.93%
3 года*
9.24%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
9.78%

INDAX

1 день
1.00%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
-9.28%
С начала года
-10.87%
1 год
-13.27%
3 года*
2.82%
5 лет*
2.31%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSAQX и INDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		13.33%2.06%19.71%-6.83%-22.01%-20.52%52.55%44.74%-13.64%76.83%
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		-10.87%2.03%10.94%16.77%-12.62%26.37%14.68%8.41%-12.51%39.77%

Correlation

The correlation between MSAQX and INDAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio

ALPS/Kotak India ESG Fund

Часто сравнивают с MSAQX:
MSAQX с EWJMSAQX с MGSEXMSAQX с DFRSXMSAQX с FERIXMSAQX с FIQPXMSAQX с MPEGXMSAQX с CPOAX
Часто сравнивают с INDAX:
INDAX с INDFINDAX с FRIN.LINDAX с FLININDAX с ^GSPCINDAX с SPYINDAX с SPHDINDAX с VOO

Доходность на риск

MSAQX vs. INDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSAQX
Ранг доходности на риск MSAQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSAQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSAQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSAQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSAQX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSAQX: 55
Ранг коэф-та Мартина
INDAX
Ранг доходности на риск INDAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDAX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSAQX c INDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSAQXINDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
-0.86

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
-1.17

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.87

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.65

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

-1.37

+1.96

MSAQX vs. INDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSAQX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа INDAX равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSAQX и INDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSAQX и INDAX

Максимальная просадка MSAQX за все время составила -61.11%, что больше максимальной просадки INDAX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAQX и INDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSAQXINDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.11%

-43.98%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-20.07%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-23.49%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

-23.49%

-25.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.11%

-43.98%

-17.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.72%

-17.12%

-17.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.52%

-10.81%

-13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

9.53%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MSAQX и INDAX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что MSAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSAQXINDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

4.82%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.47%

13.31%

+8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.28%

15.19%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

15.25%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

16.88%

+5.76%

Сравнение комиссий MSAQX и INDAX

MSAQX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии INDAX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSAQX и INDAX

MSAQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		6.31%5.62%16.14%4.43%1.65%5.48%0.00%1.30%6.55%2.79%1.32%15.14%
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		0.00%0.00%1.82%0.26%0.00%0.88%1.06%0.05%0.69%1.12%2.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSAQX and INDAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSAQX has higher volatility (9.06%) compared to INDAX (4.82%). In terms of maximum drawdown, MSAQX dropped -61.11% vs INDAX's -43.98%.

MSAQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSAQX и INDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор