Сравнение MSAQX с INDAX
MSAQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio) and INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MSAQX returned 10.72%/yr vs 6.78%/yr for INDAX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MSAQX charges 1.10%/yr vs 1.33%/yr for INDAX.
Доходность
Сравнение доходности MSAQX и INDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSAQX показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у INDAX с доходностью -15.15%. За последние 10 лет акции MSAQX превзошли акции INDAX по среднегодовой доходности: 10.72% против 6.78% соответственно.
MSAQX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 9.43%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- -3.91%
- 10 лет*
- 10.72%
INDAX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -15.15%
- 6 месяцев
- -14.51%
- 1 год
- -15.07%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение доходности по годам MSAQX и INDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 18.39% | 2.06% | 19.71% | -6.83% | -22.01% | -20.52% | 52.55% | 44.74% | -13.64% | 76.83% |
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | -15.15% | 2.03% | 10.94% | 16.77% | -12.62% | 26.37% | 14.68% | 8.41% | -12.51% | 39.77% |
Correlation
The correlation between MSAQX and INDAX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSAQX vs. INDAX — Ранг доходности на риск
MSAQX
INDAX
Сравнение MSAQX c INDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSAQX | INDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.83 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.73 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | -1.72 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSAQX | INDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -1.05 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.11 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.35 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MSAQX и INDAX
Максимальная просадка MSAQX за все время составила -61.11%, что больше максимальной просадки INDAX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAQX и INDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSAQX | INDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.11% | -43.98% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.57% | -20.85% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | -23.49% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.29% | -23.49% | -29.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.11% | -43.98% | -17.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.81% | -21.10% | -10.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.42% | -10.76% | -13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 8.88% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSAQX и INDAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что MSAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSAQX | INDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 5.18% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 12.46% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 14.51% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 15.08% | +9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 16.84% | +5.54% |
Сравнение комиссий MSAQX и INDAX
MSAQX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии INDAX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSAQX и INDAX
MSAQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | 6.63% | 5.62% | 16.14% | 4.43% | 1.65% | 5.48% | 0.00% | 1.30% | 6.55% | 2.79% | 1.32% | 15.14% |
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 0.26% | 0.00% | 0.88% | 1.06% | 0.05% | 0.69% | 1.12% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSAQX and INDAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSAQX has higher volatility (9.44%) compared to INDAX (5.18%). In terms of maximum drawdown, MSAQX dropped -61.11% vs INDAX's -43.98%.
MSAQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSAQX и INDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор