PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSADY с FTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSADY с FTAI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MSADY (MS&AD Insurance Group Holdings PK) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. MSADY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while FTAI operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, MSADY returned 11.65%/yr vs 44.06%/yr for FTAI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSADY и FTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSADY показывает доходность 13.91%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 17.47%. За последние 10 лет акции MSADY уступали акциям FTAI по среднегодовой доходности: 11.65% против 44.06% соответственно.

MSADY

1 день
0.34%
1 месяц
5.00%
С начала года
13.91%
6 месяцев
17.63%
1 год
10.61%
3 года*
32.11%
5 лет*
21.90%
10 лет*
11.65%

FTAI

1 день
-1.53%
1 месяц
-14.59%
С начала года
17.47%
6 месяцев
30.32%
1 год
79.79%
3 года*
102.79%
5 лет*
55.15%
10 лет*
44.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSADY и FTAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSADY
MS&AD Insurance Group Holdings PK		13.91%9.99%70.58%23.02%3.31%0.52%-6.76%16.74%-16.97%12.03%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		17.47%38.01%214.72%181.65%-36.67%29.27%33.15%48.05%-22.18%62.27%

Correlation

The correlation between MSADY and FTAI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2015 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSADY:

$38.66B

FTAI:

$24.03B

EPS

MSADY:

$537.41

FTAI:

$5.13

Коэффициент P/E

MSADY:

0.05

FTAI:

44.90

Коэффициент PEG

MSADY:

0.00

FTAI:

0.03

Коэффициент P/S

MSADY:

0.01

FTAI:

8.43

Коэффициент P/B

MSADY:

0.01

FTAI:

55.66

Общая выручка (12 мес.)

MSADY:

$7.75T

FTAI:

$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSADY:

$5.06T

FTAI:

$922.62M

EBITDA (12 мес.)

MSADY:

$782.77B

FTAI:

$992.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MS&AD Insurance Group Holdings PK

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

Часто сравнивают с MSADY:
MSADY с SMPNYMSADY с PGRMSADY с FXAIXMSADY с VOOMSADY с CSWMSADY с APHMSADY с ARES
Часто сравнивают с FTAI:
FTAI с FIPFTAI с PCARFTAI с FGFTAI с CNMFTAI с WLFCFTAI с NVDAFTAI с BULZ

Доходность на риск

MSADY vs. FTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSADY
Ранг доходности на риск MSADY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSADY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSADY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSADY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSADY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSADY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FTAI
Ранг доходности на риск FTAI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSADY c FTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSADYFTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.27

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.19

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.58

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

6.31

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSADY vs. FTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSADY на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FTAI равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSADY и FTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSADYFTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.27

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.99

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.87

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.70

-0.43

Просадки

Сравнение просадок MSADY и FTAI

Максимальная просадка MSADY за все время составила -50.41%, что меньше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSADY и FTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSADYFTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.41%

-72.79%

+22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-31.15%

+13.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.28%

-52.11%

+30.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-54.08%

+24.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-72.79%

+39.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-25.42%

+19.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-17.37%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

12.72%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MSADY и FTAI

Текущая волатильность для MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) составляет 11.11%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что MSADY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSADYFTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.11%

17.46%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

46.93%

-26.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

63.45%

-37.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

56.28%

-27.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

51.09%

-25.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSADY и FTAI

MSADY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.65%0.64%0.83%2.59%7.54%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.92%4.26%
MSADY
MS&AD Insurance Group Holdings PK		0.00%2.13%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.84%3.11%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSADY и FTAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MS&AD Insurance Group Holdings PK и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00T0.002.00T4.00T20222023202420252026
1.46T
830.70M
(MSADY) Общая выручка
(FTAI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSADY и FTAI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MS&AD Insurance Group Holdings PK и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
37.4%
36.9%
Активы портфеля
MSADY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о валовой прибыли в 547.42B при выручке в 1.46T, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.

FTAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

MSADY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила об операционной прибыли в 182.21B при выручке в 1.46T, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

FTAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

MSADY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о чистой прибыли в 132.63B при выручке в 1.46T, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

FTAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

MSADY and FTAI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAI has higher volatility (17.46%) compared to MSADY (11.11%). In terms of maximum drawdown, MSADY dropped -50.41% vs FTAI's -72.79%.

FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSADY и FTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор