PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRVL с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRVL с ESPO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MRVL (Marvell Technology, Inc.) is a stock, while ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Over the past 5 years, MRVL returned 40.49%/yr vs 5.49%/yr for ESPO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MRVL и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marvell Technology, Inc. (MRVL) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRVL показывает доходность 229.54%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -15.10%.

MRVL

1 день
-0.36%
1 месяц
53.19%
С начала года
229.54%
6 месяцев
231.70%
1 год
317.41%
3 года*
64.86%
5 лет*
40.49%
10 лет*
40.68%

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRVL и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MRVL
Marvell Technology, Inc.		229.54%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%80.25%65.74%-13.86%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%

Correlation

The correlation between MRVL and ESPO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.61

The correlation between MRVL and ESPO shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marvell Technology, Inc.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с NVDA.NEO
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

MRVL vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRVL c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRVLESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.30
-0.80

+5.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
-1.02

+5.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.88

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.57

-0.54

+12.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.42

-0.94

+27.35

MRVL vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRVL на текущий момент составляет 4.30, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRVL и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRVL и ESPO

Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRVLESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.60%

-50.99%

-40.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.36%

-27.81%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.79%

-27.81%

-32.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.88%

-48.33%

-13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.61%

-27.19%

+15.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.74%

-15.06%

-31.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

15.95%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MRVL и ESPO

Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 40.61% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRVLESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.61%

4.42%

+36.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.42%

14.67%

+40.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.94%

18.83%

+52.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.82%

25.10%

+36.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.94%

25.71%

+26.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRVL и ESPO

Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности ESPO в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.09%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%

Часто задаваемые вопросы

MRVL and ESPO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRVL has higher volatility (40.61%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs ESPO's -50.99%.

MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRVL и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор