Сравнение MRVI с AA
MRVI (Maravai LifeSciences Holdings, Inc.) and AA (Alcoa Corporation) are both stocks. MRVI operates in Biotechnology (Healthcare), while AA operates in Aluminum (Basic Materials). Over the past 5 years, MRVI returned -34.83%/yr vs 14.22%/yr for AA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVI и AA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVI показывает доходность 54.46%, что значительно выше, чем у AA с доходностью 35.72%.
MRVI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 27.41%
- С начала года
- 54.46%
- 6 месяцев
- 35.68%
- 1 год
- 110.04%
- 3 года*
- -28.44%
- 5 лет*
- -34.83%
- 10 лет*
- —
AA
- 1 день
- -7.86%
- 1 месяц
- 14.95%
- С начала года
- 35.72%
- 6 месяцев
- 64.78%
- 1 год
- 159.07%
- 3 года*
- 29.16%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRVI и AA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | 54.46% | -40.37% | -16.79% | -54.23% | -65.85% | 49.38% | -6.03% |
AA Alcoa Corporation | 35.72% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 22.48% |
Correlation
The correlation between MRVI and AA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.18 |
The correlation between MRVI and AA shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVI:
$735.06M
AA:
$18.95B
MRVI:
-$0.72
AA:
$3.92
MRVI:
3.56
AA:
1.49
MRVI:
3.47
AA:
2.78
MRVI:
$204.73M
AA:
$12.66B
MRVI:
$59.37M
AA:
$948.00M
MRVI:
-$118.27M
AA:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVI vs. AA — Ранг доходности на риск
MRVI
AA
Сравнение MRVI c AA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (MRVI) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRVI | AA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 10.22 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 25.02 | -15.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRVI | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 3.03 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.25 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.24 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок MRVI и AA
Максимальная просадка MRVI за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVI и AA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVI | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -90.90% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -15.80% | -14.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.25% | -52.25% | -36.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.16% | -75.46% | -21.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.72% | -20.83% | -70.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.64% | -46.19% | -21.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 6.44% | +6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVI и AA
Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (MRVI) имеет более высокую волатильность в 24.49% по сравнению с Alcoa Corporation (AA) с волатильностью 18.35%. Это указывает на то, что MRVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVI | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.49% | 18.35% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.57% | 39.60% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.70% | 53.29% | +19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.66% | 56.08% | +18.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.48% | 55.60% | +17.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVI и AA
MRVI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.56% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVI и AA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maravai LifeSciences Holdings, Inc. и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVI и AA
MRVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maravai LifeSciences Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.70M при выручке в 65.84M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maravai LifeSciences Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 720.00K при выручке в 65.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MRVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maravai LifeSciences Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.73M при выручке в 65.84M, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
MRVI and AA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVI has higher volatility (24.49%) compared to AA (18.35%). In terms of maximum drawdown, MRVI dropped -97.16% vs AA's -90.90%.
AA currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVI и AA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор