Сравнение MRTN с KNX
MRTN (Marten Transport, Ltd.) and KNX (Knight-Swift Transportation Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Trucking industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MRTN returned 10.17%/yr vs 12.43%/yr for KNX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRTN и KNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRTN показывает доходность 56.78%, что значительно выше, чем у KNX с доходностью 50.78%. За последние 10 лет акции MRTN уступали акциям KNX по среднегодовой доходности: 10.17% против 12.43% соответственно.
MRTN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 17.86%
- С начала года
- 56.78%
- 6 месяцев
- 59.54%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 10.17%
KNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 22.25%
- С начала года
- 50.78%
- 6 месяцев
- 53.66%
- 1 год
- 80.68%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам MRTN и KNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRTN Marten Transport, Ltd. | 56.78% | -25.68% | -24.58% | 7.31% | 16.73% | 3.89% | 24.77% | 33.56% | -19.87% | 45.87% |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 50.78% | 0.09% | -6.86% | 11.11% | -13.20% | 46.82% | 17.64% | 44.01% | -42.30% | 33.16% |
Correlation
The correlation between MRTN and KNX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 1994 г. | 0.41 |
Over the past year, MRTN and KNX have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MRTN:
$0.24
KNX:
$0.21
MRTN:
74.89
KNX:
376.33
MRTN:
1.26
KNX:
1.71
MRTN:
$864.03M
KNX:
$7.50B
MRTN:
$117.83M
KNX:
$2.29B
MRTN:
$89.95M
KNX:
$912.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRTN vs. KNX — Ранг доходности на риск
MRTN
KNX
Сравнение MRTN c KNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marten Transport, Ltd. (MRTN) и Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRTN | KNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 4.29 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 10.26 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRTN | KNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.08 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.36 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MRTN и KNX
Максимальная просадка MRTN за все время составила -57.89%, что меньше максимальной просадки KNX в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRTN и KNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRTN | KNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.89% | -67.93% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | -18.91% | -13.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.89% | -35.85% | -22.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.89% | -38.04% | -19.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.89% | -51.57% | -6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.75% | 0.00% | -19.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -16.27% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 7.89% | +6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRTN и KNX
Текущая волатильность для Marten Transport, Ltd. (MRTN) составляет 7.63%, в то время как у Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) волатильность равна 15.30%. Это указывает на то, что MRTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRTN | KNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 15.30% | -7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 28.02% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.24% | 39.07% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 33.33% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 33.88% | -0.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRTN и KNX
Дивидендная доходность MRTN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности KNX в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0.94% | 1.38% | 1.21% | 0.97% | 0.92% | 0.62% | 0.77% | 0.67% | 0.96% | 0.55% | 0.73% | 0.99% |
MRTN Marten Transport, Ltd. | 1.35% | 2.11% | 1.54% | 1.14% | 1.21% | 3.85% | 3.68% | 0.56% | 0.62% | 0.39% | 0.43% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRTN и KNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marten Transport, Ltd. и Knight-Swift Transportation Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRTN и KNX
MRTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marten Transport, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 97.94M при выручке в 203.53M, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.
KNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 611.56M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
MRTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marten Transport, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.59M при выручке в 203.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
KNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.58M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
MRTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marten Transport, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.38M при выручке в 203.53M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
KNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.32M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
Часто задаваемые вопросы
MRTN and KNX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNX has higher volatility (15.30%) compared to MRTN (7.63%). In terms of maximum drawdown, MRTN dropped -57.89% vs KNX's -67.93%.
KNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRTN и KNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор